一个与经理期权有关的抛物型障碍问题

发布时间：2021-03-26 06:50

　　本文研究一个如下形式的抛物型障碍问题：求u（z,（?））,使得其中r、σ、μ、Κ、γ、l和L均为正常数,c和d是常数,满足c＜lnΚ、d＞lnΚ,ξ（z）是给定的已知函数,满足ξ∈C^∞（[c,d]）,ξ（z）＜0于[c,d]且其中0＜ν＜d－lnΚ。这一问题来自于对经理股票期权的最佳实施策略的研究,它的特点是：在障碍条件Bu≥0中出现了u关于（?）的偏导数,这使得对这一问题的研究带来很大的困难。本文采用切片法也即对时间变量（?）离散的方法来逼近上述抛物型障碍问题,通过对近似解作精细的先验估计,证明了解在（?）中的存在性,其中Q=（c,d）×（l, L）。 

【文章来源】：苏州大学江苏省

【文章页数】：30 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
一 引言
    1.1 经理股票期权的基本概念
    1.2 经理股票期权的实施策略
    1.3 本文研究的问题及主要成果
二 离散问题解的存在性
三 离散问题解的性质及一致估计
四 近似解的收敛性
参考文献
致谢



本文编号：3101164