基于粒子群算法的多目标搜索算法的资产配置研究

发布时间：2021-06-14 01:26

　　国内有关资产配置的研究成果主要集中在风险平价模型、B-L模型等方面,但这种研究方法存在一定的局限性,难以根据投资者的实际情况得出相应的资产配置比例。本文通过使用Kelly公式计算资产增值率得到目标函数和利用CVaR风险度量方法进行风险控制来构建数学模型,基于粒子群算法的多目标搜索算法来求解多目标优化问题,得到非劣解。 

【文章来源】：时代金融. 2020,(17)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、研究现状
二、算法描述分析
    (一)算法概述
    (二)Kelly公式和CVaR模型
    (三)资产模型构架
三、模拟和仿真
四、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]我国居民家庭金融资产组合配置的现状分析及对策研究[J]. 翁定碧.  佳木斯职业学院学报. 2019(10)
[2]基于B-L模型的大类资产配置投资组合实证研究[J]. 郑鸬捷.  金融市场研究. 2019(08)
[3]Kelly-CVaR模型在大类资产配置中的应用[J]. 徐皓.  重庆工商大学学报(自然科学版). 2018(05)

硕士论文
[1]基于VaR和CVaR约束的投资组合模型[D]. 王晨霞.山东大学 2013
[2]多目标投资组合理论在家庭理财中的应用分析[D]. 姜兰兰.安徽大学 2010
[3]资产配置理论研究及在中国的实证分析[D]. 曹霞.对外经济贸易大学 2006



本文编号：3228765