Black-Scholes方程的能量估计及其在期权定价中的应用

发布时间：2021-07-14 01:01

　　本文用标准的能量方法得出了方程：在[0，T]×[0，+∞)上的局部估计，并由此给出期权价值的一个范围：其中，在每个Ω_i={S|（i-1）△S≤S≤i△S}上，g（S）为稳态方程的解；虽然Black-Scholes（B-S）方程可以精确求解，从而给出欧式期权的定价，但是方程是在理想条件下得到的，在实际应用中有一定的缺陷。因此，我们可以考虑给期权一个合理定价区间，而不是一个具体的值。本文的结果在期权定价和套期保值方面都具有一定的实际应用意义。 

【文章来源】：兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：32 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 前言
    1.1 期权定价理论的发展和研究现状
    1.2 本文的工作
    1.3 文章的安排
第二章 预备知识
    2.1 期权
    2.2 函数空间和常用不等式
第三章 B-S方程的能量估计及其在期权定价中的应用
    3.1 能量估计
    3.2 期权价值的估计
参考文献
致谢



本文编号：3283082