源于俄式期权的抛物型变分不等式

发布时间：2021-07-25 23:21

　　本文主要应用PDE方法对俄式期权定价问题进行理论分析。类似于美式期权定价问题，俄罗斯期权定价问题可归结为一个一维抛物型变分不等式。我们首先引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的存在唯一性，然后研究了自由边界的一些性质，如单调性、光滑性和自由边界的位置。 

【文章来源】：华南师范大学广东省 211工程院校

【文章页数】：31 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
前言
§1 模型的建立
§2 W_(p,loc)~(2,1)解的存在唯一性
§3 自由边界的性质
§4 自由边界的正则性
参考文献
致谢



本文编号：3302976