我国证券投资基金风险控制问题的研究

发布时间：2017-04-28 05:03

  本文关键词：我国证券投资基金风险控制问题的研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：在描述风险的诸多特征中,不确定性是其最基本的特征。经济活动中的不确定性因素很多,使得经济主体蒙受损失的可能性也很大,这就是经济活动中的风险。市场经济环境下,风险普遍存在于各种经济活动、各个行业中。其中,金融行业与其他行业比较起来,不确定性因素更多,风险更高,而金融行业中又以证券业面领的风险为最。伴随着中国经济的腾飞,全球发展最为快速的新兴市场——证券市场在我国的发展也不容小觑。证券投资基金由于是新的事物,发展时间不长,那么伴随着新市场产生的很多风险是不能规避的,这也对我国的经济快速发展产生一定的影响。基于目前的股市投资风险控制体系的现状和证券市场的投资风险的概念,应用VaR风险度量方法在投资风险管理和控制中提出了一些建议。
【关键词】：证券投资基金 风险控制 VaR风险度量
【学位授予单位】：兰州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.51
【目录】：

• 中文摘要3-4
• Abstract4-8
• 第一章 引言8-10
• 1.1 论文研究的目的和意义8-9
• 1.1.1 研究目的8
• 1.1.2 研究意义8-9
• 1.2 研究内容以及研究方法9-10
• 1.2.1 研究内容9
• 1.2.2 研究方法9-10
• 第二章 证券市场投资风险控制的理论基础10-13
• 2.1 证券市场投资风险的含义及特征10
• 2.2 证券市场投资风险的分类10-13
• 2.2.1 市场风险10-11
• 2.2.2 监管风险11
• 2.2.3 道德风险11-13
• 第三章 证券投资基金风险控制的基本原则和风险控制的必要性分析13-16
• 3.1 证券投资基金风险控制的基本原则13-14
• 3.1.1 风险预防13
• 3.1.2 风险分散13
• 3.1.3 风险转移13-14
• 3.2 证券投资基金风险控制的必要性分析14-16
• 3.2.1 我国证券资本市场的发展还不完善14
• 3.2.2 证券投资基金的基本特征14-15
• 3.2.3 有助于塑造和巩固基金的市场形象15-16
• 第四章 我国证券投资基金的发展现状及风险控制存在的问题分析16-19
• 4.1 我国证券投资基金的发展现状16-17
• 4.2 我国证券投资基金在风险控制上存在的问题分析17-19
• 4.2.1 风险管理根基不稳固17
• 4.2.2 风险认知不重视17
• 4.2.3 风险监管不严17-18
• 4.2.4 风险管理制度不健全18-19
• 第五章 VaR模型概述及其在我国证券市场中的应用19-25
• 5.1 VaR模型概述19-22
• 5.1.1 VaR模型的含义19
• 5.1.2 利用VaR模型度量我国证券市场风险19-22
• 5.2 VaR模型在我国证券市场上应用的局限性分析22-23
• 5.2.1 样本数据不足22
• 5.2.2 风险因子难以确定22-23
• 5.3 VaR模型在我国证券市场应用的前景预期23-25
• 5.3.1 VaR模型在我国证券市场风险管理的具体应用23
• 5.3.2 VaR模型在我国证券市场的前景23-25
• 第六章 证券投资基金风险防范与控制案例分析25-28
• 6.1 投资背景分析25
• 6.2 鹏华基金管理有限公司资金来源25-26
• 6.3 鹏华基金管理有限公司投资渠道26
• 6.4 发现风险26
• 6.5 控制风险26-28
• 6.5.1 采用可转换证券控制风险26-27
• 6.5.2 股权奖励制度控制风险27
• 6.5.3 加强员工学习交流27-28
• 第七章 我国证券投资基金风险控制的对策及建议28-31
• 7.1 提高证券投资基金风险的重视28
• 7.2 加快信息技术在证券基金投资的应用与发展28-29
• 7.3 采用正确的方法规避风险29-30
• 7.4 加强法律基础建设,完善退出机制30
• 7.5 培育一支成熟理性的基金经理队伍30-31
• 第八章 结论31-32
• 参考文献32-33
• 致谢33

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 王恒;;信息技术在证券业的应用[J];中国信息界;2003年06期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 高立新;我国证券投资基金的风险及其管理[D];中国社会科学院研究生院;2003年

中国硕士学位论文全文数据库 前2条

1 王为桢;机构投资者行为及其对股价影响的实证研究[D];湖南大学;2008年

2 刘晓潘;中国证券市场风险构成的实证分析[D];河北大学;2009年

  本文关键词：我国证券投资基金风险控制问题的研究，由笔耕文化传播整理发布。

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本文编号：332136