并行证券核心交易仿真系统设计与实现

发布时间：2021-08-07 12:57

　　中国证券市场已成长为国际上举足轻重的金融定价中心,作为市场核心设施的证券核心交易系统同期完成了多次的更新换代。目前,我国沪、深两个交易所均采用先进的第三代并行核心交易系统。为支持沪深市场环境下的交易仿真实验,比照现行第三代证券核心交易系统,设计和实现了单机下的并行证券核心交易仿真系统,该系统支持集合竞价、连续竞价、混合竞价等多种竞价模式和全档实时行情,可支持并行扩展,系统性能与功能达到与真实系统相当的水平。 

【文章来源】：系统仿真学报. 2019,31(06)北大核心CSCD

【文章页数】：8 页

【部分图文】：

并行证券核心交易仿真系统iMatch系统结构Fig.1ArchitectureofiMatch:theparallelprocessingbasedcentralsecuritiestradingsimulationsystem

rket竞价模式报价偏离定价效率成交秒数超额波动实现价差连续0.0290.006314.70.02080.00701min集合0.0190.006733.70.01460.01853min集合0.0150.0058832.30.01340.02595min集合0.0140.00571220.10.01160.028610min集合0.0120.00561575.50.01030.0346经比较，使用6线程撮合的iMatch依现行规则的开盘集合竞价和盘中连续竞价模式，取得与真实系统完全相同的撮合和行情结果。在前述的Z820工作站上取得以下性能表现：对于开盘集合竞价，订单处理速度平均为30~40万笔/s，最高到86.38万笔/s；如图3所示，对于盘中连续竞价，订单处理速度平均近30万笔/s，最高达到108.43万笔/s。从交易日角度，根据交易量大小具体不同，连续竞价模式下撮合一个交易日订单的时间在1~5min；依据撮合频率的不同，日内多次集合竞价模式下撮合一个交易日订单的时间在3~13min。万笔/秒图3目标竞价模式下iMatch的订单处理速度Fig.3OrderprocessingspeedcomparisonoftargetauctionmodesbyiMatch从速度上看，自每交易日9:30开始读入第一笔订单起，至15:00最后一笔订单撮合结束止。iMatch仿真系统持续不断地进行多日的订单载入、撮合，在样本交易日内，连续竞价的平均订单处理速度达到29.51万笔/s，而四种撮合间隔的集合竞价则分别为1.85万笔/s、5.42万笔/s、8.39万笔/s和13.93万笔/s。从实验可知，连续竞价对于订单的处理速度要优于集合竞价，而处理相同的订单量，4种集合竞价模式需要的时间分别达连续竞价的15.95倍、5.44倍、3.52倍、2.12倍，撮合频率最高的1min集合竞价速度性能下降十分明显。如图4所?

最后一笔订单撮合结束止。iMatch仿真系统持续不断地进行多日的订单载入、撮合，在样本交易日内，连续竞价的平均订单处理速度达到29.51万笔/s，而四种撮合间隔的集合竞价则分别为1.85万笔/s、5.42万笔/s、8.39万笔/s和13.93万笔/s。从实验可知，连续竞价对于订单的处理速度要优于集合竞价，而处理相同的订单量，4种集合竞价模式需要的时间分别达连续竞价的15.95倍、5.44倍、3.52倍、2.12倍，撮合频率最高的1min集合竞价速度性能下降十分明显。如图4所示，从容量上看，在样本交易日内，连续竞价模式下iMatch系统的订单负载峰值达到355万笔。而在4种撮合间隔的集合竞价模式下，iMatch的订单负载峰值则分别达到601万笔、706万笔、814万笔和1011万笔，分别为前者的1.69倍、1.99倍、2.30倍和2.85倍。从实验结果，可知，集合竞价对系统处理容量的要求要高于连续竞价，且撮合间隔越长，容量需求越高。图4目标竞价模式下iMatch的峰值负载比较(单位：百万笔)Fig.4PeakpayloadcomparisonoftargetauctionmodesbyiMatch值得说明的是，简化起见文中实验主要以订单申报作为系统性能衡量指标，实际的系统负载还包括撤单、确认及成交等交易指令。除上述实验的30个交易日，本文还使用iMatch对2016年共244个交易日的沪市股票交易


本文编号：3327839