市场有摩擦情形下的期权定价

发布时间：2021-08-07 20:23

　　期权是一种基本的金融衍生品,自它在金融市场中出现,其定价理论一直备受投资人关注。由于Black,Scholes和Merton在期权定价理论方面的突出贡献,M.Scholes和R.Merton于1997年获得了诺贝尔经济奖。但是,人们同时也注意到Black-Scholes模型中的基本假设与实际市场大部分不相符,例如无交易费和税收的假设。有鉴于此,我对有交易费的期权定价理论进行了总结,并得出了带税收的On-One’s-Own期权定价函数的基本性质。本文的具体内容如下:在第一部分中,介绍与本文相关的知识背景;在第二部分中,介绍经典的期权定价模型;在第三部分中,综述带交易费的期权定价模型和方法。最后在第四部分,我证明了税收情形下的On-One’s-Own期权定价函数的一些性质。 

【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：56 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
内容提要
§1 绪论
§2 无摩擦市场中的期权定价
§3 摩擦市场中的期权定价
    3.1 离散时间模型
    3.2 连续时间模型
§4 带税收的 ON-ONE’S-OWN 期权的定价
    4.1 背景介绍
    4.2 函数性质
参考文献
中文摘要
英文摘要
致谢
导师及作者简介


【参考文献】：
期刊论文
[1]离散时间下有交易成本的期权定价模型及在金融产品创新中的运用[J]. 王宗润.  管理科学. 2006(04)
[2]有交易成本的回望期权定价研究[J]. 袁国军,杜雪樵.  运筹与管理. 2006(03)
[3]百年期权定价[J]. 刘文娟,孙宁华.  科技情报开发与经济. 2006(04)
[4]期权定价理论回顾与展望[J]. 杨柳.  甘肃科技纵横. 2005(02)
[5]有交易成本的欧式期权定价公式[J]. 王杨,肖文宁,张寄洲.  上海师范大学学报(自然科学版). 2005(01)
[6]带交易费用和红利的欧式期权定价的数值方法[J]. 刘霞倩,柴俊.  经济数学. 2004(04)
[7]有交易费的几何平均亚式期权的定价公式[J]. 曲军恒,沈尧天,姚仰新.  华南理工大学学报(自然科学版). 2004(05)
[8]有交易费时的欧式期权定价[J]. 刘道百.  应用概率统计. 2000(03)



本文编号：3328481