中国证券市场波动性的实证分析

发布时间：2022-07-03 21:40

　　考虑了中国证券市场的股权分置、企业规模、信息不对称等实际因素,通过对均衡价格中各因素的分析得到了一个波动性模型。实证研究表明,股本规模越小的公司,波动性越大,且股权分置改革将有助降低市场波动性。 

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【文章目录】：
1 引言
2 模型建立
3 实证研究
4 解释分析和政策建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于GRA的中小上市公司成长性评价研究[J]. 陈晓红,佘坚,邹湘娟.  证券市场导报. 2005(05)
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本文编号：3655693