我国证券投资基金评价体系研究
发布时间：2022-08-02 16:36
证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式,即通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人托管,由基金管理人管理和运用资金,从事股票、债券等金融工具投资,以达到分散风险、节约成本、增加收益的目的。自我国证券投资基金发起设立以来,证券投资基金得到了迅速的发展。其规模不扩大,品种也日益丰富,极大的改善了投资者结构,对证券市场的平稳、健康发展发挥了越来越重要的作用。随着证券投资基金规模不断扩大、种类不断增加,以及投资者队伍的日益壮大,对证券投资基金全面、合理、科学的评价就成为基金业发展中的一个重要环节。相对于我国基金业的快速发展,基金评价仍处于一个滞后的状态,基本是以单纯的基金业绩作为衡量的标尺,不足以全面反映基金业绩的实际状况和未来业绩的可持续性和预见性,因此有必要建立一套完整的基金评价体系。本文介绍了证券投资基金业绩评价理论基础,并总结了国内外的相关研究成果,在分析了目前国内外基金业绩评价体系的基础上,设计建立了一套针对我国特殊的市场状况的证券投资基金评价体系,最后对33只基金进行了综合的评价。本文目的就是想探索一种综合的评价体系,为投资者发现证券价值、规避投资风险、准确...
【文章页数】：67 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
引言
一、研究背景与目的
二、研究内容和思路
第一章 文献综述
1.1 证券投资基金业绩评价的理论基础
1.1.1 投资组合理论
1.1.2 资本资产定价模型
1.1.3 套利定价理论
1.1.4 有效市场理论
1.2 国内外证券投资基金评价的相关研究
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
第二章 证券投资基金评价体系比较研究
2.1 国外投资基金评价体系介绍
2.1.1 晨星基金评价体系
2.1.2 标准普尔基金评级体系
2.2 国内主要基金评价体系
2.2.1 银河基金业绩评价体系
2.2.2 国泰君安基金业绩评价体系
2.2.3 中信基金业绩评价体系
2.2.4 天相基金业绩评价体系
2.2.5 国内基金评价体系简评
第三章 我国证券投资基金评价体系的建立
3.1 我国证券投资基金业的特殊性和复杂性
3.2 证券投资基金评价体系建立的意义
3.3 证券投资基金评价体系建立的原则
3.4 我国证券投资基金评价体系的建立
第四章 证券投资基金评价体系的指标选取
4.1 基金外部结构评价子系统
4.2 基金投资风格评价子系统
4.3 基金历史业绩评价子系统
4.3.1 收益水平评价指标
4.3.2 风险程度
4.3.3 风险调整业绩评价指标
4.3.4 选股和择时能力评价指标
4.4 基金管理公司评价子系统
第五章 证券投资基金综合评价体系的实证研究
5.1 样本选取和数据的处理
5.1.1 样本的选取
5.1.2 数据来源及处理
5.2 实证研究结果与分析
5.2.1 样本基金的结构评价
5.2.2 样本基金投资风格分析
5.2.3 样本基金历史业绩评价分析
5.2.4 基金管理公司的评价分析
5.3 实证研究的不足之处
第六章 推进我国证券投资基金评价体系建立的思考
6.1 建立统一的基金评级机构
6.2 完善基金公司的信息披露
6.3 培养投资者成熟的投资理念
6.4 加速基金评价业的发展
第七章 本文的创新与不足
7.1 本文的创新点
7.2 需要进一步讨论的问题
致谢
参考文献
在学校期间发表的学位论文
详细摘要
【参考文献】：
期刊论文
[1]基金的投资绩效归因分析及实证研究[J]. 徐颖,刘海龙. 系统工程. 2006(01)
[2]中国证券投资基金业绩评价体系研究[J]. 徐泓,杨万贵,杨凡. 甘肃社会科学. 2004(04)
[3]关于推动我国基金评价体系建设的思考[J]. 李嘉宁. 国际商务.对外经济贸易大学学报. 2004(04)
[4]基金业绩持续性的实证研究[J]. 庄云志,唐旭. 金融研究. 2004(05)
[5]证券投资基金业绩评价体系研究[J]. 余寿喜,韩立岩. 首都经济贸易大学学报. 2004(01)
[6]我国封闭型基金与开放型基金业绩比较研究[J]. 晏艳阳,席红辉. 财贸经济. 2003(12)
[7]投资基金绩效评价的Sharpe指数与衰减度实证分析[J]. 陈收,杨宽,吴启芳,舒彤. 管理科学学报. 2003(03)
[8]关于建立我国证券投资基金评价体系的研究[J]. 潘金根. 国际金融研究. 2003(05)
[9]中国证券投资基金业绩持续性研究[J]. 倪苏云,肖辉,吴冲锋. 预测. 2002(06)
[10]证券投资基金业绩评价研究述评[J]. 吴冲锋,倪苏云,翁轶丛. 系统工程理论与实践. 2002(10)
硕士论文
[1]封闭式投资基金绩效评价及实证研究[D]. 尹振涛.青岛大学 2006
[2]中国证券投资基金业绩绩效评价体系的研究[D]. 徐军洲.贵州大学 2006
[3]我国证券投资基金的业绩评估分析[D]. 柳雯青.西南财经大学 2006
[4]我国证券投资基金评价体系研究[D]. 黄永健.苏州大学 2006
[5]证券投资基金业绩评价体系研究[D]. 曾春.西南财经大学 2005
[6]证券投资基金业绩评估体系及实证研究[D]. 赵红艳.武汉大学 2005
本文编号：3668868
【文章页数】：67 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
引言
一、研究背景与目的
二、研究内容和思路
第一章 文献综述
1.1 证券投资基金业绩评价的理论基础
1.1.1 投资组合理论
1.1.2 资本资产定价模型
1.1.3 套利定价理论
1.1.4 有效市场理论
1.2 国内外证券投资基金评价的相关研究
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
第二章 证券投资基金评价体系比较研究
2.1 国外投资基金评价体系介绍
2.1.1 晨星基金评价体系
2.1.2 标准普尔基金评级体系
2.2 国内主要基金评价体系
2.2.1 银河基金业绩评价体系
2.2.2 国泰君安基金业绩评价体系
2.2.3 中信基金业绩评价体系
2.2.4 天相基金业绩评价体系
2.2.5 国内基金评价体系简评
第三章 我国证券投资基金评价体系的建立
3.1 我国证券投资基金业的特殊性和复杂性
3.2 证券投资基金评价体系建立的意义
3.3 证券投资基金评价体系建立的原则
3.4 我国证券投资基金评价体系的建立
第四章 证券投资基金评价体系的指标选取
4.1 基金外部结构评价子系统
4.2 基金投资风格评价子系统
4.3 基金历史业绩评价子系统
4.3.1 收益水平评价指标
4.3.2 风险程度
4.3.3 风险调整业绩评价指标
4.3.4 选股和择时能力评价指标
4.4 基金管理公司评价子系统
第五章 证券投资基金综合评价体系的实证研究
5.1 样本选取和数据的处理
5.1.1 样本的选取
5.1.2 数据来源及处理
5.2 实证研究结果与分析
5.2.1 样本基金的结构评价
5.2.2 样本基金投资风格分析
5.2.3 样本基金历史业绩评价分析
5.2.4 基金管理公司的评价分析
5.3 实证研究的不足之处
第六章 推进我国证券投资基金评价体系建立的思考
6.1 建立统一的基金评级机构
6.2 完善基金公司的信息披露
6.3 培养投资者成熟的投资理念
6.4 加速基金评价业的发展
第七章 本文的创新与不足
7.1 本文的创新点
7.2 需要进一步讨论的问题
致谢
参考文献
在学校期间发表的学位论文
详细摘要
【参考文献】：
期刊论文
[1]基金的投资绩效归因分析及实证研究[J]. 徐颖,刘海龙. 系统工程. 2006(01)
[2]中国证券投资基金业绩评价体系研究[J]. 徐泓,杨万贵,杨凡. 甘肃社会科学. 2004(04)
[3]关于推动我国基金评价体系建设的思考[J]. 李嘉宁. 国际商务.对外经济贸易大学学报. 2004(04)
[4]基金业绩持续性的实证研究[J]. 庄云志,唐旭. 金融研究. 2004(05)
[5]证券投资基金业绩评价体系研究[J]. 余寿喜,韩立岩. 首都经济贸易大学学报. 2004(01)
[6]我国封闭型基金与开放型基金业绩比较研究[J]. 晏艳阳,席红辉. 财贸经济. 2003(12)
[7]投资基金绩效评价的Sharpe指数与衰减度实证分析[J]. 陈收,杨宽,吴启芳,舒彤. 管理科学学报. 2003(03)
[8]关于建立我国证券投资基金评价体系的研究[J]. 潘金根. 国际金融研究. 2003(05)
[9]中国证券投资基金业绩持续性研究[J]. 倪苏云,肖辉,吴冲锋. 预测. 2002(06)
[10]证券投资基金业绩评价研究述评[J]. 吴冲锋,倪苏云,翁轶丛. 系统工程理论与实践. 2002(10)
硕士论文
[1]封闭式投资基金绩效评价及实证研究[D]. 尹振涛.青岛大学 2006
[2]中国证券投资基金业绩绩效评价体系的研究[D]. 徐军洲.贵州大学 2006
[3]我国证券投资基金的业绩评估分析[D]. 柳雯青.西南财经大学 2006
[4]我国证券投资基金评价体系研究[D]. 黄永健.苏州大学 2006
[5]证券投资基金业绩评价体系研究[D]. 曾春.西南财经大学 2005
[6]证券投资基金业绩评估体系及实证研究[D]. 赵红艳.武汉大学 2005
本文编号：3668868
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