关于我国证券投资风险的度量与控制问题研究

发布时间：2022-10-31 20:55

　　证券市场是一个高收益同时又伴随着高风险的市场。而中国的证券市场更是一个新兴的、迅速发展的、不成熟的证券市场，相应地，其风险性问题也就更为突出。因此，利用现代投资理论对我国的证券投资风险进行实证分析，构造其风险度量体系，并对风险进行有效控制也就十分必要。 本文从证券投资风险的涵义及分类入手，将证券投资风险分为系统性风险和非系统性风险，分别讨论单个证券以及组合证券不同性质风险的度量问题，并将一些度量方法应用于中国证券市场进行检验，试图构造风险度量的指标体系，并采取相应措施，以实现对证券投资风险的有效控制。 前言简要介绍现代证券投资理论的发展和本文要研究的问题。 第一章“证券投资风险的概念”，讨论了证券投资风险的涵义及分类，而本文关注的分类是根据其性质不同以及能否分散，将证券投资风险分为系统性风险和非系统性风险。 第二章“证券投资风险的度量”分为三个小节：1、讨论单个证券风险用标准差（σ）、方差（σ~2）、变差系数（CV）以及β系数度量，构造了单个证券的投资风险统计指标体系；2、讨... 

【文章页数】：50 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1 证券投资风险的概念与分类
    1.1 证券投资风险的概念
    1.2 证券投资风险的分类
2 证券投资风险的度量
    2.1 单个证券投资风险的计量
    2.2 证券组合风险的度量
    2.3 投资组合系统性风险的衡量
3 我国证券市场利用风险度量指标的实证研究
    3.1 分散化投资在我国股票市场上的实证研究
    3.2 利用β系数投资的应用实例
4 证券投资风险的控制
    4.1 单个证券风险的控制
    4.2 通过组合投资控制非系统性风险
    4.3 利用衍生金融工具控制系统性风险
参考文献


【参考文献】：
期刊论文
[1]证券组合投资的评价及选择[J]. 胡旭微.  中国统计. 2002(10)
[2]用统计工具识别风险来源[J]. 王小哈,黄良文.  中国统计. 2002(07)
[3]统计与投资风险[J]. 杨扬,黄良文.  中国统计. 2002(06)
[4]关于证券投资风险的表述及相关模型分析[J]. 吴建伟.  经济论坛. 2001(24)
[5]浅析证券投资风险及其计量[J]. 梁福涛.  国际商务研究. 2001(05)
[6]证券投资风险系数Beta估计的改进[J]. 马树才,王威.  统计与决策. 2001(08)
[7]基于风险计量指标的证券组合投资的数学模型及其应用[J]. 沈小春,谢敦礼.  中国管理科学. 2001(03)
[8]我国证券投资风险的实证分析[J]. 郭存芝.  财贸经济. 2001(03)
[9]组合证券投资理论发展与统计方法的应用[J]. 国涓.  财经问题研究. 2000(10)
[10]资本资产定价模型的实证研究[J]. 陈浪南,屈文洲.  经济研究. 2000(04)



本文编号：3699705