基于EGARCH的VaR模型的风险测度研究

发布时间：2023-01-15 17:17

　　本文基于金融回报序列普遍表现出后尾和在均值处出现过度的峰度,利用EGARCH模型进行实证分析,通过样本数据,结合定量研究模型开展沪深指数风险的预测,给出股票市场的风险评估的合理建议。 

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【参考文献】：
期刊论文
[1]基于CAViaR和GARCH模型的沪深300股指期货动态风险测度[J]. 曾裕峰,张晗.  系统工程. 2017(03)
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[3]双长记忆GARCH族模型的预测能力比较研究——基于沪深股市数据的实证分析[J]. 曹广喜,曹杰,徐龙炳.  中国管理科学. 2012(02)
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本文编号：3731292