基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的应用研究

发布时间：2023-02-06 15:42

　　基于时变Copula模型,获得预测方差,确定单个基金收益率序列的边缘分布.利用常见的静态Copula和时变Copula模型对基金收益率序列间两两相依关系进行建模并进行对比分析.应用研究表明,基于MCMC方法的时变Copula模型能更有效地度量基金收益率序列的风险.

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【文章目录】：
1 引 言
2 时变Copula模型介绍
    2.1 基于GARCH边缘分布介绍
    2.2 时变Copula模型及参数估计
        1)时变Normal Copula函数
        2)时变Rotated Gumbel Copula函数
        3)时变Symmetrized Joe-Clayton Copula函数
3 有效性验证
    3.1 样本选取及预处理
    3.2 拟合收益率序列边缘分布
    3.3 时变Copula模型的构建及参数估计
4 结 论



本文编号：3736177