全球股票市场的多重分形性

发布时间：2023-04-09 21:02

　　运用多重分形去趋势波动分析(MF-DFA)和多重分形去趋势交互相关分析(MF-DCCA)研究金融危机后,对全球五大洲的代表国家:中国、南非、俄罗斯、美国、澳大利亚的股票市场和它们之间的关系进行多重分形分析,定性地描述了各国股票市场的多重分形强度以及他们之间的交互相关性。研究表明:全球主要股票市场收益率序列具有明显的多重分形行为,并且各国股票市场之间存在多重分形交互相关性。

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、 引言
二、 数据基本描述
三、 基于MF-DFA的全球股票市场的多重分形性分析
四、 基于MF-DCCA中国股票市场与各国股票市场多重分形交互相关性分析
五、 结论



本文编号：3787728