股指期货在我国的应用研究
发布时间：2023-05-13 18:26
股指期货是以股市的价格指数为交易标的物的标准化期货合约。中国股票市场在国民经济中的作用和地位越来越重要，伴随着中国资本市场的发展，开放式基金、社保基金和保险资金等机构投资者不断涌入证券市场。为保证大资金的安全运作和股市的正常发展，中国资本市场急需股指期货等有效的避险工具。股指期货一旦推出将有利于完善股市的功能与机制，丰富广大投资者的投资工具，将对中国股票市场的发展起着重大的推动作用。本论文着重研究了股指期货的定价与套利交易，股指期货的套期保值和开放式基金如何运用股指期货，数据挖掘在股指期货中的应用以及股指期货的风险和监管机制。 首先，论文研究了股指期货的套期保值以及投机交易。股指期货的推出，原本就是为了生产经营者规避和转移风险而推出的。套期保值的基本原理是现货市场与期货市场价格的趋同性，其基本做法是在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动；本文利用强弱基差的概念，提出了几种生产经营者进行套期保值的策略。与套期保值者转移价格风险、放弃风险收益的属性相对应，股指期货市场中的投机者就是承担价格风险和追逐风险收益。投机与套期保值是期货市场上的两大重要经济活动。 ...
【文章页数】：131 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
第一章 前言
1.1 国外研究状况
1.2 国内研究状况
1.3 论文的创新点
1.4 论文的研究方法
1.5 论文的章节安排
第二章 股指期货概述
2.1 股指期货的起源
2.2 股指期货的特点与功能
2.2.1 股指期货的概念与特点
2.2.2 股指期货的功能
2.3 股指期货的资产配置策略运用
2.4 各个国家和地区股指期货的发展状况
2.4.1 国外和香港地区股指期货的发展情况
2.4.2 我国大陆股指期货市场的历史与发展
2.5 股指期货投资主体的选择
2.6 当前国际股指期货市场发展的新特征
2.7 我国开设股指期货的意义
2.8 我国开设股指期货的可行性研究
2.9 目前我国尚未推出股指期货的原因
第三章 股指期货的套期保值与投机交易
3.1 套期保值
3.1.1 套期保值的概念
3.1.2 套期保值的基本特征
3.1.3 套期保值的逻辑原理
3.1.4 套期保值对企业的作用
3.1.5 套期保值策略
3.2 股指期货市场的投机
3.2.1 股指期货市场的投机的概念
3.2.2 股指期货的投机策略
3.2.3 股指期货的非正常投机
第四章 股指期货定价与套利交易
4.1 期货定价的理论基础
4.2 合理基差定价模型
4.2.1 期货的合理价格
4.2.2 股指期货的合理基差
4.2.3 由近期月份展延到远期月份合约的合理价值
4.3 现金--持有定价模型
4.4 连续复利定价模型
4.4.1 连续复利
4.4.2 支付未知红利的指数
4.4.3 支付已知红利的指数
4.5 股指期货套利的机会及其本质
4.6 套利的类型及套利投资策略
4.7 套利的风险分析
4.8 套利的成本分析
4.9 股指期货套利对大市的影响
第五章 股指期货在开放式基金管理中的应用
5.1 开放式基金的概念
5.2 开放式基金的流动性风险
5.2.1 流动性风险
5.2.2 我国开放式基金流动性风险的特殊性
5.3 开放式基金需要股指期货
5.4 开放式基金如何运用股指期货
第六章 数据挖掘在股指期货中的应用研究
6.1 数据挖掘技术概述
6.1.1 数据挖掘技术的发展过程
6.1.2 数据挖掘的任务
6.1.3 数据挖掘技术的概念
6.1.4 数据挖掘的技术和方法
6.1.5 数据挖掘技术的行业应用
6.2 数据挖掘在股指期货中的应用研究
6.2.1 概述
6.2.2 数据挖掘在股指期货中的应用领域
6.3 基于神经网络的股票大盘指数预测
6.3.1 股价指数
6.3.2 反传前馈神经网络的工作原理
6.3.3 MATLAB简介
6.3.4 建立数学模型
6.3.5 创建神经网络
6.3.6 训练神经网络
6.3.7 模拟神经网络
6.3.8 误差分析
6.3.9 结果的不足
6.3.10 数学模型的改进
6.4 本章小结
第七章 股指期货的风险和监管机制
7.1 股票指数期货风险特征及成因
7.1.1 股票指数期货风险特征
7.1.2 股票指数期货市场风险的成因
7.2 股指期货风险的类型
7.2.1 金融衍生品的总体风险
7.2.2 股指期货的特定风险
7.3 股指期货风险的识别与估测
7.3.1 股指期货风险的识别
7.3.2 股指期货风险的估测
7.4 股指期货风险防范的有效工具──实时风险预警系统
7.4.1 贝叶斯概率
7.4.2 贝叶斯网络
7.4.3 贝叶斯网络的学习
7.4.4 贝叶斯网络在股指期货信用风险建模实例
7.5 风险管理和监督建议
7.5.1 股指期货不可控风险的管理
7.5.2 股指期货可控风险的管理
参考文献
攻读博士学位期间以本人为主
致 谢
本文编号：3816271
【文章页数】：131 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
第一章 前言
1.1 国外研究状况
1.2 国内研究状况
1.3 论文的创新点
1.4 论文的研究方法
1.5 论文的章节安排
第二章 股指期货概述
2.1 股指期货的起源
2.2 股指期货的特点与功能
2.2.1 股指期货的概念与特点
2.2.2 股指期货的功能
2.3 股指期货的资产配置策略运用
2.4 各个国家和地区股指期货的发展状况
2.4.1 国外和香港地区股指期货的发展情况
2.4.2 我国大陆股指期货市场的历史与发展
2.5 股指期货投资主体的选择
2.6 当前国际股指期货市场发展的新特征
2.7 我国开设股指期货的意义
2.8 我国开设股指期货的可行性研究
2.9 目前我国尚未推出股指期货的原因
第三章 股指期货的套期保值与投机交易
3.1 套期保值
3.1.1 套期保值的概念
3.1.2 套期保值的基本特征
3.1.3 套期保值的逻辑原理
3.1.4 套期保值对企业的作用
3.1.5 套期保值策略
3.2 股指期货市场的投机
3.2.1 股指期货市场的投机的概念
3.2.2 股指期货的投机策略
3.2.3 股指期货的非正常投机
第四章 股指期货定价与套利交易
4.1 期货定价的理论基础
4.2 合理基差定价模型
4.2.1 期货的合理价格
4.2.2 股指期货的合理基差
4.2.3 由近期月份展延到远期月份合约的合理价值
4.3 现金--持有定价模型
4.4 连续复利定价模型
4.4.1 连续复利
4.4.2 支付未知红利的指数
4.4.3 支付已知红利的指数
4.5 股指期货套利的机会及其本质
4.6 套利的类型及套利投资策略
4.7 套利的风险分析
4.8 套利的成本分析
4.9 股指期货套利对大市的影响
第五章 股指期货在开放式基金管理中的应用
5.1 开放式基金的概念
5.2 开放式基金的流动性风险
5.2.1 流动性风险
5.2.2 我国开放式基金流动性风险的特殊性
5.3 开放式基金需要股指期货
5.4 开放式基金如何运用股指期货
第六章 数据挖掘在股指期货中的应用研究
6.1 数据挖掘技术概述
6.1.1 数据挖掘技术的发展过程
6.1.2 数据挖掘的任务
6.1.3 数据挖掘技术的概念
6.1.4 数据挖掘的技术和方法
6.1.5 数据挖掘技术的行业应用
6.2 数据挖掘在股指期货中的应用研究
6.2.1 概述
6.2.2 数据挖掘在股指期货中的应用领域
6.3 基于神经网络的股票大盘指数预测
6.3.1 股价指数
6.3.2 反传前馈神经网络的工作原理
6.3.3 MATLAB简介
6.3.4 建立数学模型
6.3.5 创建神经网络
6.3.6 训练神经网络
6.3.7 模拟神经网络
6.3.8 误差分析
6.3.9 结果的不足
6.3.10 数学模型的改进
6.4 本章小结
第七章 股指期货的风险和监管机制
7.1 股票指数期货风险特征及成因
7.1.1 股票指数期货风险特征
7.1.2 股票指数期货市场风险的成因
7.2 股指期货风险的类型
7.2.1 金融衍生品的总体风险
7.2.2 股指期货的特定风险
7.3 股指期货风险的识别与估测
7.3.1 股指期货风险的识别
7.3.2 股指期货风险的估测
7.4 股指期货风险防范的有效工具──实时风险预警系统
7.4.1 贝叶斯概率
7.4.2 贝叶斯网络
7.4.3 贝叶斯网络的学习
7.4.4 贝叶斯网络在股指期货信用风险建模实例
7.5 风险管理和监督建议
7.5.1 股指期货不可控风险的管理
7.5.2 股指期货可控风险的管理
参考文献
攻读博士学位期间以本人为主
致 谢
本文编号：3816271
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/zhqtouz/3816271.html
