中国股票市场价量关系研究——基于沪市日数据的分位回归分析

发布时间：2024-01-14 14:33

　　股市价量关系研究具有重要意义。用传统方法考察变量间的"平均"价量关系,经常是高估或低估真实的价量关系。而采用分位回归方法对沪市价量关系进行研究的结果表明,沪市收益率及收益率绝对量和交易量之间存在显著的价量关系。收益率与交易量存在显著的V型价量关系,且正向价量关系强于负向价量关系。收益率绝对量与交易量存在显著的正向关系,且价格波动越剧烈时价量关系越强。

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【文章目录】：
一、引 言
二、分位回归模型
三、研究过程设计
    (一) 样本数据
    (二) 变量设置
    (三) 数据统计特征描述和单位根检验
    (四) 建模与估计
四、实证结果分析
    (一) 收益率与交易量模型估计结果分析
    (二) 收益率绝对量与交易量模型估计结果分析
五、研究结论



本文编号：3878412