股票市场的非线性及噪音研究

发布时间：2024-03-09 14:00

　　随着对金融市场研究的深入，人们逐渐发现传统线性理论有着严重的缺陷，各种各样的检验结果和证据都表明，众多因素影响下的股票市场是一个非线性的动力学系统。与此同时，方法和计算工具的限制以及随机因素的影响使得股票价格的时间序列不可避免的带有噪音。本文在此前提下，对客观存在的噪音数据进行了分析，并对理想化的、无噪音的股价时序数据运用混沌、分形理论进行分析、预测。但如何有效地从实测数据中发现噪音，并判定噪音的影响程度，以此来提高股票市场的短期预测能力，仍是一个值得我们深究的问题。 全文共分为五章。 第一章——混沌与分形的基本理论。在概述了金融市场线性理论失灵的背景下，详细介绍了非线性动力学系统、混沌与分形的基本理论，给出了混沌与分形理论间的联系。 第二章——股票价格时间序列中的噪音。在分析了影响股票价格变动的各种因素的基础上，提出了随机的因素将导致股价时序中噪音数据的出现。从理论上界定了混沌数据与噪音，并给出了有效区分混沌数据与噪音的方法。最后给出了几种噪音分析方法。 第三章——中国股票市场的混沌、分形研究。在股价时序数据不存在噪音的假设前提下，利用相空间重构技术对...

【文章页数】：64 页

【学位级别】：硕士

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引言
第一章 混沌与分形的基本理论
    第一节 金融市场线性理论的失灵
    第二节 非线性动力学系统
    第三节 混沌和分形理论
        一、 混沌理论
        二、 混沌吸引子
        三、 分形理论
        四、 混沌和分形理论间的联系
第二章 股票价格时间序列中的噪音
    第一节 股票价格的影响因素
        一、 基本因素
        二、 技术因素
    第二节 股票价格时间序列中的噪音
        一、 噪音出现的原因
        二、 混沌与噪音的界定
    第三节 噪音分析
        一、 孤立点分析
        二、 非孤立点的噪音分析
第三章 股票市场混沌、分形的研究
    第一节 相空间重构技术
        一、 相空间重构理论
        二、 嵌入维和时滞的选择
    第二节 Lyapunov指数的测定
    第三节 混沌吸引子分形维的研究
    第四节 基于神经网络的股票价格预测
        一、 股票价格预测的神经网络方法
        二、 实验结果
第四章 噪音的处理
    一、 噪音引发的问题
    二、 混沌系统中剔除噪音的难度
    三、 属性值的量化问题
    四、 噪音处理问题的现状
第五章 全文总结
参考文献
后记



本文编号：3923524