带跳市场中亚式期权的价格下界

发布时间：2024-05-20 22:18

　　亚式期权有两种类型,固定敲定价格亚式期权和浮动敲定价格亚式期权.它们的收益依附于标的资产有效期内的平均价格(算术平均),但是很难得到它们的闭形式的定价公式.借鉴Chen等在完备市场下对这两种亚式期权价格给出的下界的方法,给出了带跳市场中当标的资产价格为跳跃扩散过程时该两种期权价格的一个下界.

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【文章目录】：
0 引 言
1 模 型
2 带跳市场中固定敲定价格亚式期权的价格下界
    定理1
3 带跳市场中浮动敲定价格亚式期权的价格下界
    定理2
4 数值结果
5 结束语



本文编号：3979201