一般偏好下美式看跌期权的最优投资组合

发布时间：2017-07-06 17:13

  本文关键词：一般偏好下美式看跌期权的最优投资组合

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【摘要】：本文主要研究不完全市场下美式看跌期权投资组合问题的最优执行策略,这里期权是一种基础资产,并带有不同的行权价格、到期日、授予期限,主要解决了周期性被授予公司期权但不允许交易的股权员工的最优投资策略问题,分别探讨了单一美式看跌期权与带有不同特征量的美式看跌期权的投资组合问题的最优执行策略,在弱代理人偏好条件下,证明了具有行权价格、到期日、授予期限共单调性的期权应该按照到期日的升序执行。
【关键词】：美式看跌期权 员工认股权 共单调性 耦合方法
【学位授予单位】：南京大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F831.53;F224
【目录】：

• 中文摘要4-5
• 英文摘要5-6
• 1 引论6-7
• 2 单一美式看跌期权的最优执行策略7-14
• 3 美式看跌期权的执行边界14-19
• 4 单一美式看跌期权—效用无差别定价19-21
• 5 期权的投资组合21-24
• 6 结论24-25
• 参考文献25-27
• 致谢27-28

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本文编号：527094