基于四阶段DEA和Bootstrapped DEA的我国QDII基金绩效评价

发布时间：2017-08-03 17:34

  本文关键词：基于四阶段DEA和Bootstrapped DEA的我国QDII基金绩效评价

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【摘要】：运用DEA方法,实证检验2013年我国78只QDII基金的绩效表现。运用四阶段DEA方法和Bootstrapped DEA方法控制外生环境变量和随机冲击的影响,结果表明:经典DEA模型低估了QDII基金的绩效表现;四阶段DEA模型结果得出,美国、香港地区的QDII基金投入过度,其他地区投入不足;同时控制外生环境变量和随机冲击的影响后,QDII基金绩效得分平均增加了0.059,并通过改善经营效率,在产出不变下,可以削减8.6%的投入。此外,美国、香港地区QDII基金绩效表现最好。
【作者单位】： 中南财经政法大学会计学院;
【关键词】： QDII基金 绩效评价 因子分析法 四阶段DEA Bootstrapped DEA
【基金】：中南财经政法大学研究生创新课题(项目编号:2014B0902)
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券。根据Markowitz投资组合理论,构建国际分散化的投资组合更能降低风险并获取利益。截至2014年5月底,我国共有85只QDII基金,资产净值530.82亿元,较4月底增幅0.92%。QDII基金有利于投资者享受跨国收益并分散风险,释放国

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前4条

1 金辉;詹崇鹤;曹艳卡;;我国QDII基金业绩评价及影响因素实证分析[J];杭州电子科技大学学报;2013年06期

2 张s，

本文编号：615552