基于可能度的模糊证券投资组合优化模型

发布时间：2017-08-12 05:11

  本文关键词：基于可能度的模糊证券投资组合优化模型

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【摘要】：针对证券投资中存在的不确定性,采用模糊理论中的三角模糊数,解决投资收益率解决最大与风险损失率最小的双目标模糊优化问题。在模糊数λ-水平给定的情况下,将此问题转化为三个单目标的问题:净收益最大化模型;最大风险最小化模型;风险偏好下的风险收益模型。采用可能度的概念,得到相应的三个单目标清晰形式的线性规划模型。算例表明所提出的方法是有效和可行的。
【作者单位】： 西安财经学院统计学院;
【关键词】： 不确定性 投资组合 线性规划 模糊理论 可能度
【基金】：陕西省教育厅专项科研计划项目《LPV网络控制系统的鲁棒故障检测研究》(12JK0548) 第三次全国经济普查研究课题《信息化和电子商务对企业绩效的影响研究》(21350)
【分类号】：F830.91
【正文快照】： 一、引言由于客观事物具有复杂性、不确定性,在实际决策问题中,决策信息往往以不确定的形式来表达。证券市场存在着大量的不确定性,使得投资充满不可预知的风险。为了分散风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合证券投资方式。Markowitz于1952年发表的论文——资产组合

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本文编号：659893