带有Sarmanov相依结构正则变化尾的金融风险模型的破产概率(英文)
本文关键词:带有Sarmanov相依结构正则变化尾的金融风险模型的破产概率(英文)
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【摘要】:研究了一类离散时间保险风险模型,其中,保险风险和金融风险服从多元联合Sarmanov分布,并获得了破产概率的渐近形式.
【作者单位】: 中国科学技术大学管理学院统计与金融系;
【关键词】: 破产概率 Sarmanov分布 正则变化 拟渐近独立
【基金】:Supported by National Natural Science Foundation of China(10801124)
【分类号】:O211;F830.9
【正文快照】: identical marginal F.Suppose that the insurer0 Introduction and modelpositions himself in a discrete-time financial marketFollowing Refs.[1-5],we consider a discrete-consisting of a risk-free bond with a constanttime stochastic
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,本文编号:676293
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