利率市场化进程下我国城市商业银行利率风险实证分析

发布时间：2017-08-19 06:36

  本文关键词：利率市场化进程下我国城市商业银行利率风险实证分析

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【摘要】：从1986年1月到如今,我国的利率市场化改革经过20多年的努力,取得了极大的进步。从1996年六月开放银行同业拆解率到2013年七月放开贷款利率管制,中国的利率市场化改革已取得实质性进展。2014年两会结束后,利率市场化改革被列入重要日程,央行行长周小川表示,在最近一两年内,存款利率也会被放开,这也是利率市场化改革的最后一步。这意味着央行开始逐渐把定价权让位于市场,让市场的力量去调节利率的供需。《存款保险条例(征求意见稿)》于2014年11月30日正式提出,向社会今天为期30天的意见征求,这意味着存款保险制度在历经20年的“长跑”后终于有望被正式推出。但是目前,我国的金融市场尚不完善,利率管理机制也尚未成熟,我国商业银行面临着史无前例的机遇与挑战。因此,运用分析、计量和管理的手段,建立健全的利率风险管理体系,提高我国商业银行利率风险监管能力具有十分重大的意义。根据其他国家的经验,放宽存款上限后,商业银行之间的竞争会加剧,最为直接的表现就是整个银行业利差收紧。激烈的竞争会使得那些风险控制较差的商业银行倒闭。我国的城商行大都是由城市信用社、城市内的农村信用社和金融服务社合并重组而来。截止2013年底,我国共有146家城市商业银行,城商行已成为我国金融系统中不可或缺的重要组成部分。然而,目前的城市商业银行中充斥着公司经营结构不完善、内部控制制度不健全、风险管理和控制能力薄弱、资本金不足和资产质量不佳等现象。这些都严重阻碍了城商行的健康发展。随着日趋深入的利率市场化改革,城商行不仅要面对实力雄厚的国有银行,还要面对业绩出众、资产质量优异的股份制商业银行以及正在轰轰烈烈改革的农村信用社和邮储银行和来势汹汹的外资银行。那么,利率市场化会对我国城商行产生哪些影响,城商行正在面临的利率风险是怎样的,城商行应该如何识别和度量利率风险并进行有效的风险规避正是我们需要研究的。本文将运用利率敏感性缺口模型和VaR模型对样本银行进行实证分析,并在这个基础上针对当前我国城市商业银行中存在的问题提出相应的对策。
【关键词】：利率市场化 城商行 利率风险 利率敏感性缺口模型 VaR模型
【学位授予单位】：内蒙古财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.5;F832.33
【目录】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-8
• 第一章 导论8-13
• 1.1 研究背景及意义8
• 1.2 国内外研究现状综述8-11
• 1.2.1 国外文献综述8-10
• 1.2.2 国内文献综述10-11
• 1.3 研究方法及论文结构11-12
• 1.3.1 研究方法11
• 1.3.2 研究框架11-12
• 1.4 主要贡献及不足12-13
• 第二章 我国利率市场化改革的历史和展望13-16
• 2.1 利率市场化的含义13
• 2.2 我国利率市场化改革的历史进程13-15
• 2.3 我国利率市场化改革的展望15-16
• 第三章 我国城市商业银行发展现状与利率风险分析16-28
• 3.1 城市商业银行发展优势16-19
• 3.1.1 财务状况持续向好16-18
• 3.1.2 区域经营范围进一步扩大18
• 3.1.3 联合重组，引入战略投资者增强竞争力18-19
• 3.2.城市商业银行发展劣势19
• 3.2.1 经营管理能力弱19
• 3.2.2 偏离市场定位，缺乏经营特色19
• 3.2.3 内部管理体制不健全19
• 3.3 利率市场化对城市商业银行的影响19-20
• 3.3.1 利率市场化给城市商业银行带来的机遇19-20
• 3.3.2 利率市场化给城市商业银行带来的挑战20
• 3.4 利率市场化进程中城市商业银行面临的利率风险20-26
• 3.4.1 利率市场化初期城市商业银行面临过渡性风险21
• 3.4.2 利率市场化初期城市商业银行面临恒久性风险21-26
• 3.5 我国城市商业银行利率风险抵御能力26-28
• 3.5.1 资本充足率分析26-27
• 3.5.2 资产负债率分析27-28
• 第四章 我国城市商业银行利率风险实证分析28-46
• 4.1 基于利率敏感性缺口的我国城商行利率风险实证分析28-32
• 4.1.1 利率敏感性缺口模型介绍28-29
• 4.1.2 样本的选取29-30
• 4.1.3 样本数据特征分析30-31
• 4.1.4 利率敏感性缺口实例分析31-32
• 4.2 基于VAR模型的我国城商行利率风险实证分析32-45
• 4.2.1 Va R模型介绍33-34
• 4.2.2 实证的样本选择、参数设定以及数据分析34-37
• 4.2.3 基于参数方法的AR-GARCH模型的Va R计算37-45
• 4.3 本章结论45-46
• 第五章 我国城商行的应对利率市场化的策略46-50
• 5.1 提高城商行风险控制能力，46-47
• 5.1.1 建立风险内控机制和利率预测体系46
• 5.1.2 优化资产负债结构46-47
• 5.2 细分市场，进行目标客户差异化服务47-48
• 5.2.1 明确目标客户，对目标客户进行差异化定位47
• 5.2.2 创新对中小企业贷款的管理模式47-48
• 5.3 多元化经营，，提高城商行盈利能力48
• 5.3.1 大力发展中间业务和表外业务48
• 5.3.2 增强产品定价能力48
• 5.4 针对外部金融环境的建议48-50
• 第六章 结论50-51
• 参考文献51-55
• 致谢55-56
• 研究生个人简介及攻读学位期间获得成果56

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 巴曙松;严敏;王月香;;我国利率市场化对商业银行的影响分析[J];华中师范大学学报(人文社会科学版);2013年04期

2 杜斌;杨汉杰;樊勇;;对冀晋蒙12市域外银行业机构设立、运营情况的调查[J];华北金融;2012年02期

3 周志华;;中小企业实行信贷融资的可行性分析[J];中国商贸;2012年05期

4 高蓉蓉;;我国商业银行利率风险度量方法选择[J];改革与开放;2009年10期

5 赵瑞;周喜润;敬枝平;;我国商业银行利率风险度量模型的现实选择[J];商业时代;2007年05期

6 赵汝林;广西国有银行新增贷款结构分析[J];广西金融研究;2003年10期

本文编号：699254