利率市场化条件下商业银行利率风险的敏感性缺口分析

发布时间：2017-08-26 06:02

  本文关键词：利率市场化条件下商业银行利率风险的敏感性缺口分析

  更多相关文章： 利率风险 利率市场化 利率敏感性缺口

【摘要】：随着利率市场化向纵深发展,我国商业银行面临的利率风险日益突出。本文对商业银行利率风险的来源进行了分类阐述,并利用15家上市银行2014年中期的数据,对各家银行的利率敏感性缺口进行了分析。研究结果表明,利率变动对商业银行净利润的侵蚀十分突出,商业银行应加快完善利率风险识别、计量与管理体系。
【作者单位】： 北京大学经济学院;中国民生银行审计部;
【关键词】： 利率风险 利率市场化 利率敏感性缺口
【分类号】：F832.5;F832.33
【正文快照】： 长期以来我国利率水平处于管制状态,由中国人民银行制定官方基准利率与浮动区间,商业银行处于利差相对稳定的市场环境之下。但作为金融改革的重要组成部分,近年来我国利率市场化改革稳步推进,商业银行将具备越来越多的自主定价权,为获得存贷款份额而展开的价格竞争将呈加剧态

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 郭奔宇;;商业银行利率风险识别实证研究[J];金融研究;2005年11期

2 易纲;;中国改革开放三十年的利率市场化进程[J];金融研究;2009年01期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 李俊江;张东奎;;日本利率政策变革与商业银行经营风险分析[J];商业研究;2012年04期

2 姚远;;商业银行利率风险及其防范——基于2006～2010年7家上市银行数据的验证[J];金融论坛;2011年11期

3 周冰;;中国利率市场化改革的模式和顺序[J];金融论坛;2012年02期

4 方意;赵胜民;;利率双轨制下我国金融市场基准利率的选择研究——基于有向无环图的分析[J];当代财经;2012年07期

5 柴树懋;;短期利率与利率市场化的国际比较研究[J];地方财政研究;2012年06期

6 李成;黎克俊;马文涛;;房价波动、货币政策工具的选择与宏观经济稳定:理论与实证[J];当代经济科学;2011年06期

7 翁健敏;武焕章;;利率市场化下基层利率管理存在问题及其对策[J];福建金融;2010年03期

8 高婧;;论货币政策对股票市场的影响——基于中国股票市场的实证分析[J];福建金融;2012年03期

9 尹继志;;对稳步推进我国利率市场化改革的探讨[J];南方金融;2011年07期

10 胥爱欢;林孝贵;;对我国可转换债券利率风险识别的研究——以桂冠转债为例[J];北方经贸;2008年03期

中国重要会议论文全文数据库 前4条

1 于蔚;钱彦敏;;转型经济中宏观冲击如何影响资本结构动态调整?——来自中国上市公司的证据[A];2009年全国博士生学术会议论文集[C];2009年

2 张笑峰;郭菊娥;;SHIBOR利率期限结构变动的影响因素及其作用机理[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];2012年

3 朱新蓉;徐灼;周婧;;利率市场化背景下货币政策对通胀的影响——基于MS-VAR模型的实证[A];首届中国金融发展学术论坛论文集[C];2013年

4 谭洪涛;黄晓芝;汪洁;;公允价值盈余波动的风险相关性实证研究[A];中国会计学会2013年学术年会论文集[C];2013年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 张搏;我国货币政策传导机制和货币政策中介目标选择研究[D];华中科技大学;2011年

2 姚晓东;基于国际货币合作视角的人民币区域化路径研究[D];天津财经大学;2011年

3 袁晨;具有异质主体的非线性动态定价模型及应用[D];重庆大学;2011年

4 张搏;我国货物政策传导机制和货币政策中介目标选择研究[D];华中科技大学;2011年

5 潘敏;中国转型期货币政策传导机制有效性研究[D];辽宁大学;2010年

6 林茂;商业银行银行账户利率风险计量的研究[D];西南财经大学;2010年

7 张东奎;东亚经济体利率市场化研究[D];吉林大学;2012年

8 陈恪;商业银行个人理财产品市场竞争行为研究[D];西南财经大学;2011年

9 朱培金;扩展的泰勒规则及其在中国的适用性研究[D];吉林大学;2013年

10 贾非;中国货币化进程的实证分析[D];吉林大学;2013年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 曹秋杰;日美的金融自由化及其对中国金融自由化的启示[D];上海外国语大学;2010年

2 王婷婷;A银行利率风险管理策略研究[D];哈尔滨工程大学;2010年

3 欧阳修顺;基于SHIBOR运行效应的货币市场基准利率选择研究[D];中国海洋大学;2010年

4 梅芳;不同期限SHIBOR的基准性研究[D];浙江工商大学;2010年

5 李冲;中国商业银行特许权价值的变化及其影响因素研究[D];浙江财经学院;2010年

6 袁应龙;我国商业银行零售业务发展研究[D];天津财经大学;2010年

7 童婧;我国基准利率shibor的实证研究[D];西北大学;2011年

8 刘军;我国商业银行外币贷款定价机制分析[D];吉林大学;2011年

9 焦元;我国证券市场稳定性与影响因素研究[D];山西财经大学;2011年

10 徐建华;我国利率市场化进程中的基准利率问题研究[D];山西财经大学;2011年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 方先明,熊鹏;我国利率政策调控的时滞效应研究——基于交叉数据的实证检验[J];财经研究;2005年08期

2 陈东琪;宋立;;我国历次宏观调控的经验和启示[J];宏观经济管理;2007年02期

3 江春;刘春华;;货币政策的利率效应:来自中国过去20年的实证[J];广东金融学院学报;2006年02期

4 汪小亚,卜永祥,徐燕;七次降息对储蓄、贷款及货币供应量影响的实证分析[J];经济研究;2000年06期

5 谢平,罗雄;泰勒规则及其在中国货币政策中的检验[J];经济研究;2002年03期

6 谢平,袁沁eT;我国近年利率政策的效果分析[J];金融研究;2003年05期

7 朱世武,陈健恒;交易所国债利率期限结构实证研究[J];金融研究;2003年10期

8 王一鸣,李剑峰;我国债券市场收益率曲线影响因素的实证分析[J];金融研究;2005年01期

9 江春,许立成;金融监管与金融发展:理论框架与实证检验[J];金融研究;2005年04期

10 高坚;我国国债市场的回顾和展望[J];金融研究;1997年03期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 刘文翠;谈商业银行利率风险与控制[J];广西金融研究;2002年05期

2 刘期望,张清霞;商业银行利率风险及其防范[J];杭州金融研修学院学报;2002年06期

3 计雷,纪建悦,王元月;基于资金流网络的商业银行利率风险分析方法探讨[J];中国管理科学;2002年06期

4 任晴,赵昕,殷克东;我国商业银行利率风险的衡量模型[J];山东经济;2003年04期

5 谢云山;商业银行利率风险及其管理——兼论我国商业银行利率风险的制度因素[J];经济问题探索;2005年05期

6 彭宇文;对国有商业银行利率市场化的评价及对策探讨[J];河西学院学报;2005年04期

7 姜作达;影响我国商业银行利率定价的微观因素分析[J];上海金融;2005年08期

8 李树生;商业银行利率风险及其防范[J];商业时代;2005年27期

9 田朝辉;;当前我国商业银行利率风险分析与防范[J];北方经贸;2005年11期

10 郭奔宇;;商业银行利率风险识别实证研究[J];金融研究;2005年11期

中国重要会议论文全文数据库 前4条

1 孙继锋;;我国利率市场化与商业银行利率风险管理研究[A];第三届广西青年学术年会论文集（社会科学篇）[C];2004年

2 李昊;;浅析我国商业银行利率风险的管制问题[A];吉林省行政管理学会“加强体制机制创新，建设服务型政府”研讨会论文集（《吉林政报》2008·理论专刊）[C];2008年

3 张远为;方齐云;严飞;;我国商业银行利率风险的实证分析[A];提高全民科学素质、建设创新型国家——2006中国科协年会论文集[C];2006年

4 ;我国商业银行利率风险管理研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 姜秀芳;建立现代商业银行利率风险管理机制[N];中国城乡金融报;2008年

2 孟　元;防范和化解商业银行利率风险[N];经济日报;2003年

3 吴莉芳;加息模式变化凸显商业银行利率风险[N];上海证券报;2007年

4 ;我国商业银行利率风险控制方略[N];上海证券报;2005年

5 朱桂芳 李强;民生银行流程改革 建行对小额账户降息[N];中国城乡金融报;2006年

6 记者田丽;今年7％经济增长可实现[N];人民日报海外版;2003年

7 韩翟;反垄断日益强化 保险公司如何自处[N];中国保险报;2014年

8 杜晓山;孟加拉国的小额信贷及其启示[N];金融时报;2004年

9 董晔波;新疆博州棉花合作社向订单农户发放预支款1316万元[N];中华合作时报;2010年

10 本报记者 杨勇;德江住房公积金为困难职工遮风挡雨[N];铜仁日报;2011年

中国博士学位论文全文数据库 前9条

1 刘晶;中国商业银行利率管理研究[D];中国社会科学院研究生院;2003年

2 贺国生;商业银行利率风险度量模型与管理模式研究[D];西南财经大学;2005年

3 曾俭华;商业银行利率商品经营管理研究[D];湖南大学;2005年

4 刘湘云;商业银行利率风险动态综合计量与管理研究[D];暨南大学;2007年

5 孙红妮;商业银行利率风险管理研究[D];吉林大学;2004年

6 杨建林;基于优化方法的商业银行利率风险管理研究[D];天津大学;2003年

7 石圣东;我国商业银行利率风险和国内外利率变动影响的实证研究[D];吉林大学;2011年

8 张远为;中国商业银行利率风险管理研究[D];华中科技大学;2006年

9 李红兵;利率市场化背景下商业银行利率风险度量管理研究[D];武汉大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 朱立翔;我国商业银行利率风险管理模式研究[D];山西财经大学;2010年

2 张作伟;我国商业银行利率风险问题研究[D];东北财经大学;2005年

3 赵丹;我国商业银行利率风险的度量与防范研究[D];郑州大学;2013年

4 冯尔娅;利率市场化对我国商业银行利率风险的影响研究[D];西南财经大学;2013年

5 曹晓勇;利率市场化与我国商业银行利率风险控制[D];西南师范大学;2005年

6 汤伟;商业银行利率风险管理研究[D];中国海洋大学;2005年

7 陈耀光;商业银行利率风险测试方法及其选择[D];浙江大学;2007年

8 刘红光;当前我国商业银行利率风险管理研究[D];华东师范大学;2007年

9 孙静;我国商业银行利率风险管理研究[D];西南交通大学;2004年

10 陆晓峰;我国商业银行利率风险管理研究[D];苏州大学;2007年

，

本文编号：740063