极端死亡率风险证券化的理论研究综述

发布时间：2017-08-31 05:32

  本文关键词：极端死亡率风险证券化的理论研究综述

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【摘要】：国际寿险业和理论界在不断地研究探索极端死亡率风险资本市场的创新性解决方案,已取得丰硕的理论成果。本文阐述了本金赔付非累积阈值型和累积阈值型两类极端死亡率债券的设计机制及其定价方面的研究成果;分析了极端死亡率互换的设计机制和定价方面的研究动态;概述了极端死亡率风险衍生工具q远期合约的设计机制和定价方面的研究进展。
【作者单位】： 北京大学经济学院;
【关键词】： 寿险证券化 极端死亡率债券 极端死亡率互换 q远期合约
【基金】：教育部人文社科研究规划基金项目(编号:12YJA790152)的资助
【分类号】：F840.62;F830.91
【正文快照】： 一、引言与巨灾风险相似,极端死亡率风险将给寿险公司造成非常不利的影响。巨灾(如地震)以及恶性传染疾病(如2014年西非埃博拉病毒)等极端事件会导致死亡率骤升,寿险公司将因短期内急剧增加的死亡赔付金而发生严重亏损。由于极端死亡率风险无法通过大数法则进行有效分散,国际

【共引文献】

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【相似文献】

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