投资组合绩效归因分析系统

发布时间：2017-08-31 11:23

  本文关键词：投资组合绩效归因分析系统

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【摘要】：基金公司、银行等金融机构人民币债券投资业务快速发展,资产规模不断增加。伴随着国内债券市场的快速发展,资产管理难度日益增加。面对复杂多变的市场环境,金融机构资产管理部门需要加强投研结合、市场预判,积极主动地调整组合资产配置,提升资产管理能力。本文在实际业务需求和主流绩效归因分解模型基础上,以基金公司和银行的数据仓库和数据接口为基础,研究对交易与仓位余额数据进行收益分析和归因分解,并以中债指数或基准利率为参照计算投资组合的绝对收益,为资产管理和投资分析人员提供有参考价值的收益分析。研究如何灵活配置资产属性分类和完成自动化数据分析,以保证定时定点提供不同分析维度的归因分析为投资决策提供优化配置参照,协助投资管理者更好的实现最大收益。文章从绩效分析现状和基础理论开始,归纳总结现有技术知识与算法模型,按照软件研发流程完成需求分析与详细设计,并划分系统模块完成系统建设。
【关键词】：投资组合 绩效分析 归因分解 资产收益 资产配置
【学位授予单位】：天津大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.51;TP311.52
【目录】：

• 中文摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 第一章 绪论8-11
• 1.1 论文的选题背景8
• 1.2 国内外研究和应用现状8-9
• 1.3 论文研究意义9
• 1.4 论文的组织和主要内容9-10
• 1.5 小结10-11
• 第二章 文献综述11-13
• 2.1 投资组合与资产配置11-12
• 2.2 多因素绩效归因分析12-13
• 第三章 投资组合关键技术分析13-29
• 3.1 交易持仓数据分析13-19
• 3.1.1 证券投资与基金分类13-14
• 3.1.2 交易分类与现金流计算14-16
• 3.1.3 资产组合持仓价值计算16-19
• 3.2 投资组合绩效分析19-28
• 3.2.1 投资组合绩效度量19-25
• 3.2.2 会计绩效度量25
• 3.2.3 超额收益计算25-26
• 3.2.4 风险角度绩效度量26-28
• 3.3 小结28-29
• 第四章 收益分析及归因分解的算法研究29-41
• 4.1 绩效归因流程分析29-32
• 4.2 回报率与权重计算32-34
• 4.3 归因模型34-36
• 4.3.1 Brinson模型34-35
• 4.3.2 加权久期模型35-36
• 4.4 收益率曲线分解模型归因36-40
• 4.5 小结40-41
• 第五章 系统总体分析架构41-51
• 5.1 系统设计目标41
• 5.2 系统设计的原则41-42
• 5.3 系统的开发环境42-43
• 5.4 数据库设计43-45
• 5.4.1 数据库表结构44-45
• 5.5 总体框架与功能模块设计45-50
• 5.5.1 功能框架45-46
• 5.5.2 技术框架46-47
• 5.5.3 组件规划47-49
• 5.5.4 功能需求49-50
• 5.6 小结50-51
• 第六章 系统功能实现51-57
• 6.1 资产仓位价值分析51-52
• 6.2 资产绩效归因分解因子52-53
• 6.3 资金加权收益分析53-54
• 6.4 时间加权收益分析54-55
• 6.5 Brinson模型分析55
• 6.6 加权久期模型分析55-56
• 6.7 小结56-57
• 第七章 总结与展望57-59
• 7.1 全文总结57
• 7.2 研究展望57-59
• 参考文献59-61
• 致谢61-62
• 附录62-107

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本文编号：765307