证券业风险控制研究

发布时间：2017-09-03 15:02

  本文关键词：证券业风险控制研究

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【摘要】：作为资本市场的重要参与主体,证券公司对我国资本市场的发展具有举足轻重的作用。然而,在我国证券行业发展早期,证券公司“重业绩,轻管理”,表现出风险管理意识薄弱、风险管理制度不健全等问题,并多次暴露出影响资本市场稳定的重大问题。作为金融中介机构,证券公司开展业务从一开始就与金融风险相伴,本文以第一章光大证券“乌龙指”事件为背景,第二章通过从证券公司业务及相应风险入手,特别介绍了本文重点研究的证券公司流动性风险,切入点包括概念、特点,并分析了引发流动性风险的主要因素。通过对风险概念的理解,本文第三章详细介绍了证券行业流动性风险控制管理的基本理论,通过回顾国外证券业流动性风险事件,总结了国外证券业流动性风险控制管理的发展特点及重要经验。通过对基本理论以及国外发展状况的了解,本文第四章从监管的角度出发,首先介绍了我国证券行业以净资本为核心的证券业监管体系,并分析了净资本指标在证券业创新发展过程中形成的制约。结合我国证券业流动性风险事件,客观分析了我国证券公司流动性风险管理中存在的问题,主要包括风险管理架构不健全;风险管理能力有限;公司管理层对风险管理的重视有待提高;风险理念和文化不完善等。基于证券公司全面、主动风险控制管理的要求,第五章分别从流动性风险控制量化管理、组织架构和制度建设以及监管指标体系三个方面对证券公司流动性风险控制管理体系进行了探索。首先,通过对券商的压力测试进行正逆向深入剖析,总结一套行之有效的券商流动性风险控制总量管理流程,为证券公司提供一套具体且完整的压力测试流程及应急预案制定的设计思路;其次,针对证券公司风险管理架构,提出了组织架构及制度建设的建议,并指出流动性风险管理信息系统的必要性;最后,从监管当局角度提出完善流动性风险监控指标的几点思路。
【关键词】：流动性 风险控制管理 应急计划
【学位授予单位】：石家庄铁道大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.51
【目录】：

• 摘要3-4
• abstract4-8
• 第一章 绪论8-13
• 一、研究背景8-9
• 二、研究现状9-11
• （一）国外风险理论研究状况9-10
• （二）国内风险理论研究状况10-11
• 三、本文的主要工作11-13
• 第二章 证券公司风险概述13-19
• 一、证券公司主要业务13-14
• 二、证券公司风险分类14-15
• 三、流动性风险概述15-19
• （一）流动性风险的概念15
• （二）流动性风险的特点15-16
• （三）引发流动性风险的因素分析16-19
• 1. 外部因素16-17
• 2. 内部因素17
• 3.交易流动性风险17-18
• 4.融资流动性风险18-19
• 第三章 证券业流动性风险控制管理发展状况19-24
• 一、证券行业风险控制管理概述19-21
• （一）证券公司风险控制管理概念19
• （二）风险控制管理的三个阶段19-21
• 二、国外证券业流动性风险控制管理前车之鉴21
• 三、国外证券业流动性风险控制管理发展特点21-22
• 四、国外证券业流动性风险控制管理发展经验22-24
• 第四章 我国证券业流动性风险控制管理发展现状及问题24-29
• 一、以净资本为核心的证券业监管体系24
• 二、净资本对行业创新发展形成制约24-26
• 三、我国证券业流动性风险控制管理现状26-28
• （一）我国证券公司流动性风险屡有暴露26
• （二）我国证券公司流动性风险控制制度建设情况26-28
• 四、我国证券公司流动性风险控制管理中的问题28-29
• 第五章 建立全面的证券公司流动性风险控制管理体系29-43
• 一、流动性风险控制的量化管理探索29-37
• （一）流动性风险测度----以定量为主线，以定性为补充29-33
• （二）测试模型各级数据统计及程序33-35
• （三）应急预案的触发机制设定----两项指标制度安排和触发设置35-36
• （四）对监管指标进行归因分析并结合敏感性指标设定应急计划36-37
• 二、流动性风险控制管理组织架构和制度建设37-40
• （一）组织架构37-38
• （二）制度建设38-40
• （三）流动性风险管理信息系统建设40
• 三、监管指标体系研究与完善40-43
• （一）完善净资本的结构和层次41
• （二）合理调整现有部分监管指标41-42
• （三）探索新的杠杆率监管指标42-43
• 第六章 研究结论与未来展望43-44
• 一、研究结论43
• 二、未来展望43-44
• 参考文献44-46
• 致谢46

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本文编号：785670