中国商业银行资产证券化研究

发布时间：2017-09-07 02:06

  本文关键词：中国商业银行资产证券化研究

  更多相关文章： 资产证券化 商业银行 基础资产 交易结构 产品结构

【摘要】：2013年以来,中国金融业利率市场化的步伐快速推进,也催生了金融领域资产证券化的迅猛发展。作为连接整个社会金融体系资产端与负债端的金融机构,商业银行在资产证券化领域做出的努力尝试与基金推进,均会极大的促进中国金融市场中资产证券化产品的迅猛发展。资产证券化产品在海外发达金融体系已有较长的发展历史,累计了丰富的操作案例及风险问题等可供我国市场参考学习及研究防范对策。伴随着中国特色社会主义经济的不断发展,我国的资产证券化产品也将结合国内市场的自身特色和投资者偏好,发展出更适合中国市场的资产证券化产品。在这一过程中,中国商业银行自身的资产证券化以及对外进行的资产证券化投资,均对商业银行的资产负债结构和投资收益产生了深远影响。在金融脱媒、利率市场化的大环境中,伴随着银行传统业务不断恶化的改革阵痛,中国商业银行必须寻找新的利润点和盈利模式,资产证券化的操作能够让银行在盘活存量、提高资金利用率的同时,优化资产结构。本文对资产证券化在我国现有金融领域的发展历程、发展方式以及发展机遇和可能面临的风险进行了详细阐述。于此同时,本文从商业银行的角度出发,深度剖析了资产证券化发行及投资的业务流程、交易结构、法律法规、业务诉求和记账规则等,为商业银行在资产证券化的发行或投资提供了明确的指引。本文通过详实的案例分析对在商业银行投资资产证券化产品的过程中所面对的不同产品结构和交易结构进行解析。举例说明了中国金融市上已经发行面市的资产证券化产品种类及其特点和操作流程,用最前沿的市场行情和角度介绍了商业银行在资产证券化市场中的参与情况。
【关键词】：资产证券化 商业银行 基础资产 交易结构 产品结构
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.51;F832.33
【目录】：

• 摘要4-5
• abstract5-10
• 第1章 绪论10-13
• 1.1 课题研究背景10
• 1.2 研究意义10-11
• 1.3 国内外研究综述11-13
• 1.3.1 资产证券化成功发展的要素11-12
• 1.3.2 资产证券化的主要风险12-13
• 第2章 主要使用的相关理论13-24
• 2.1 资产证券化概述13-14
• 2.1.1 基本概念13
• 2.1.2 资产证券化分类13-14
• 2.2 资产证券化的发展历程和研究动因14-17
• 2.2.1 监管及监管新规解读14-16
• 2.2.2 商业银行资产证券化诉求16
• 2.2.3 其他机构资产证券化诉求16-17
• 2.3 资产证券化的流程17-24
• 2.3.1 发行和审批流程17-19
• 2.3.2 参与者结构及交易结构19-21
• 2.3.3 上市交易和相关记账规则21-24
• 第3章 资产证券化在商业银行中的重要性及现状24-30
• 3.1 商业银行资产证券化现状24-27
• 3.2 商业银行资产证券化分类27-29
• 3.3 资产证券化对商业银行的意义29-30
• 第4章 商业银行资产证券化解决方案30-51
• 4.1 车贷资产证券化30-38
• 4.1.1 标准化操作30-32
• 4.1.2 非标准化操作32-33
• 4.1.3 证券化参与者结构及交易结构33-34
• 4.1.4 陆金所车贷资产证券化实例34-38
• 4.2 信用卡资产证券化38-41
• 4.2.1 标准化操作38
• 4.2.2 非标准化操作38
• 4.2.3 证券化参与结构及交易结构38
• 4.2.4 平安银行信用卡资产证券化实例38-41
• 4.3 其他资产证券化41-44
• 4.3.1 按揭资产证券化41-43
• 4.3.2 小企业贷款资产证券化43-44
• 4.4 我国现行各类资产证券化的比较44-51
• 4.4.1 参与者的不同44-46
• 4.4.2 交易结构的不同46-49
• 4.4.3 产品设计的不同49-51
• 第5章 商业银行资产证券化效果分析51-55
• 5.1 商业银行资产证券化对改善资产结构的效果51-53
• 5.1.1 资产证券化助推了商业银行向轻资产运作转型51
• 5.1.2 资产证券化改善了商业银行资产的流动性51
• 5.1.3 资产证券化提高了商业银行的信贷资金使用效率51-52
• 5.1.4 资产证券化有利于商业银行核心资本的配置52
• 5.1.5 资产证券化有利于商业银行消化在经济下行过程中产生的不良贷款，以时间换取空间52-53
• 5.2 商业银行资产证券化对流动性管理的作用53-55
• 5.2.1 盘活存量资产，改善商业银行流动性现状53
• 5.2.2 资产证券化的流动性功用将有效的降低经济周期中商业银行的市场风险和信用风险53-54
• 5.2.3 资产证券化的流动性功用将提升商业银行营业利润和抗风险能力54-55
• 结论55-56
• 参考文献56-58
• 后记和致谢58

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