利率市场化对我国城商行利率风险的影响及对策研究

发布时间：2017-09-19 01:21

  本文关键词：利率市场化对我国城商行利率风险的影响及对策研究

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【摘要】：利率市场化是我国金融体制改革的重要之举,是我国金融市场走向成熟的必经之路,目前我国正处于深化利率市场化改革的关键时期。利率市场化对我国金融市场产生了重大影响,尤其是银行业,其中规模较小、基础较为薄弱、但数量众多的城商行更为甚之。利率市场化直接导致存贷利差收窄,对城商行的盈利能力产生了直接冲击,盈利能力的降低减弱了其抵御风险的能力、加大了城商行的经营风险,其中利率风险最为突出,因此本文研究利率市场化对我国城商行利率风险的影响。 本文选取了我国11家城商行、中国工商银行以及招商银行在2007-2013年间的有关数据,分析了利率市场化对城商行的影响,经过分析可知：目前我国城商行的中间业务发展缓慢、仍以存贷利差为主,利率市场化使其抵御利率风险的能力降低、不良贷款率增加。再按照利率市场化进程,对商业银行在利率市场化不同阶段所面临的不同风险进行分类描述,分析了目前我国商业银行采用的计量利率风险的模型：利率敏感性缺口模型、持续期模型、VaR模型。再根据选取的11家城商行、中国工商银行以及招商银行在2007-2013年问的有关数据,采用利率敏感性缺口模型实证分析了样本城商行的利率风险,经过分析可知：我国城商行自身的风险控制能力普遍较弱,具体原因可能是由于城商行基础薄弱,风险意识不强,对风险的抗击能力较差,同时缺乏专业人才来进行风险管理；同时外部经营环境也存在政府干预过度、金融市场发展不完善、监管不力等问题。从城商行自身角度来看,城商行应定位于为当地经济和中小企业服务的基础上创新中间业务来增强抵御利率风险的能力、加强利率风险管理。从外部经营环境的角度来看,应逐步稳妥放开银行混业经营,以便城商行拓展更多的投资银行业务,应尽快推出存款保险制度、加强金融市场的建设,同时监管部门还应加强对城商行的监管等。
【关键词】：利率市场化 城商行 利率风险
【学位授予单位】：海南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.5;F832.33
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 目录7-10
• 1 导论10-13
• 1.1 研究背景10
• 1.2 研究目的及意义10-11
• 1.2.1 研究目的10-11
• 1.2.2 研究意义11
• 1.3 研究的主要内容及方法11-12
• 1.3.1 研究的主要内容11
• 1.3.2 研究方法11-12
• 1.4 本文的创新点及不足12-13
• 1.4.1 本文的创新点12
• 1.4.2 本文的不足之处12-13
• 2 文献综述13-17
• 2.1 相关概念及理论基础13-14
• 2.1.1 相关概念的界定13
• 2.1.2 利率市场化的理论基础13-14
• 2.2 国外文献综述14-15
• 2.2.1 国外关于利率市场化理论的研究现状14
• 2.2.2 国外关于利率市场化对银行利率风险影响的研究现状14-15
• 2.3 国内文献综述15-16
• 2.3.1 国内关于利率市场化理论的研究现状15
• 2.3.2 国内关于利率市场化对银行利率风险影响的研究现状15-16
• 2.4 文献述评16-17
• 3 我国利率市场化改革进程及对城商行的影响17-30
• 3.1 我国利率市场化改革进程17-20
• 3.1.1 银行间同业拆借利率市场化改革进程17
• 3.1.2 债券市场利率市场化改革进程17
• 3.1.3 金融机构存贷款利率市场化改革进程17-20
• 3.2 利率市场化对我国城商行的影响20-27
• 3.2.1 我国城商行的特点与发展概况20-24
• 3.2.2 利率市场化对我国城商行的有利影响24
• 3.2.3 利率市场化对我国城商行的不利影响24-27
• 3.3 利率市场化进程中城商行面临的利率风险27-30
• 3.3.1 利率市场化改革前城商行面临的制度性风险28
• 3.3.2 利率市场化改革中城商行面临的阶段性风险28-29
• 3.3.3 利率市场化改革完成后城商行面临的恒久性风险29-30
• 4 利率市场化进程中我国城商行利率风险的实证分析30-51
• 4.1 利率风险度量模型30-33
• 4.1.1 利率敏感性缺口模型30-31
• 4.1.2 持续期缺口模型31-32
• 4.1.3 VaR模型32-33
• 4.1.4 三种利率风险度量模型的比较分析33
• 4.2 基于利率敏感性缺口模型的利率风险实证分析33-49
• 4.2.1 我国历年利率调整情况33-34
• 4.2.2 模型的确定和数据的选取34-35
• 4.2.3 利率风险指标的计算35-40
• 4.2.4 利率风险敏感性分析40-49
• 4.3 实证结果与分析49-51
• 5 利率市场化进程中我国城商行利率风险管理存在的问题51-54
• 5.1 城商行自身存在的问题51-52
• 5.1.1 依赖当地政府,偏离服务中小企业的市场定位51
• 5.1.2 风险管理意识薄弱,风险管理技术落后51-52
• 5.1.3 缺乏高效的利率风险管理机构和专业的管理人才52
• 5.2 外部经营环境存在的问题52-54
• 5.2.1 政府干预过度52-53
• 5.2.2 金融市场不够完善53
• 5.2.3 外部监管力度不够53-54
• 6 加强我国城商行利率风险管理能力的对策建议54-60
• 6.1 针对城商行自身的对策建议54-57
• 6.1.1 坚定为中小企业和地方经济建设服务的市场定位54-55
• 6.1.2 强化金融创新,积极发展非传统银行业务55-56
• 6.1.3 加快股权改革,逐步摆脱对地方政府的依赖56
• 6.1.4 建立和完善以利率风险管理为中心的风险管理模式56-57
• 6.1.5 实施走出去和请进来的人力资源管理战略57
• 6.2 针对外部经营环境的政策建议57-60
• 6.2.1 逐步稳妥放开银行混业经营57-58
• 6.2.2 尽快推出并完善存款保险制度58
• 6.2.3 加强对金融市场的建设58-59
• 6.2.4 加强对城商行的监管力度59-60
• 7 结论与展望60-61
• 7.1 结论60
• 7.2 展望60-61
• 参考文献61-64
• 攻读学位期间发表的学术论文目录64-65
• 致谢65-66

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 萨奇;利率市场化与高利率关系的国际经验[J];国际金融研究;1996年01期

2 吴学民;;利率市场化对城市商业银行的影响及对策[J];安徽行政学院学报;2013年01期

3 胡f荣;;利率市场化改革与城商行转型发展——以南京银行为例[J];金融纵横;2013年12期

4 王惠晶;利率市场化和城市商业银行的对策研究[J];上海金融;2002年07期

5 顾彦恒;;利率市场化下商业银行利率风险及其应对措施[J];中国商贸;2013年17期

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本文编号：878651