基于干预分析的黄金日交易价格时序模型

发布时间：2017-10-02 16:08

  本文关键词：基于干预分析的黄金日交易价格时序模型

  更多相关文章： 黄金价格 干预模型 ARIMA模型

【摘要】：黄金既关乎国家的战略利益,又关乎老百姓的切身利益,研究黄金价格的变化规律具有重要意义.观察2012年10月1日到2013年8月6日黄金的日交易开盘价发现,在4月中旬和6月下旬黄金价格突然大跌,这期间两次外部事件的发生可以为金价下跌作解释.将两次外部事件作为干预变量,对这段时间的黄金日交易价格建立干预时序模型.经分析这两次干预影响不能只用常规的四种基本类型来描述,它们还具有二次函数的形式.引入具有二次函数形式的干预影响,以提高估计和预测的精度.通过对比发现,干预时序模型不仅在拟合过去而且在预测未来黄金价格方面,都比经典的ARIMA模型精确.
【作者单位】： 北京师范大学数学科学学院数学与复杂系统教育部重点实验室;北京师范大学统计学院;
【关键词】： 黄金价格 干预模型 ARIMA模型
【基金】：国家自然科学青年基金(11201031)
【分类号】：F832.54;F224
【正文快照】： 1引言黄金是一种特殊的物品,具有商品和货币的双重属性.把黄金作为一项投资,这种行为在发达国家巳盛行多年.近年来,我国越来越多的人投资黄金.实际上,黄金价格的动态演变过程也是金融市场中经济行为主体投资决策过程的反映.学者们从不同角度,使用不同的方法研究黄金价格.例如

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前7条

1 许立平;罗明志;;基于ARIMA模型的黄金价格短期分析预测[J];财经科学;2011年01期

2 郑秀田;;基于GARCH-M模型的黄金市场风险与收益关系研究[J];黄金;2008年05期

3 潘贵豪;胡乃联;刘焕中;李国清;;基于ARMA-GARCH模型的黄金价格实证分析[J];黄金;2010年01期

4 刘曙光;胡再勇;;黄金价格的长期决定因素稳定性分析[J];世界经济研究;2008年02期

5 张传昌;;干预分析模型对现货黄金价格的解释与预测[J];黄金;2012年11期

6 李家林;;长期黄金价格影响因素实证分析[J];生产力研究;2009年14期

7 严威;尹伟;缪柏其;叶五一;;应用罚函数方法构建广义指数因子预报模型——黄金价格预测的实证分析[J];中国科学院研究生院学报;2012年02期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 温博慧;;黄金价格波动性及其演化:以上海和伦敦市场为例[J];商业研究;2010年01期

2 许立平;罗明志;;基于ARIMA模型的黄金价格短期分析预测[J];财经科学;2011年01期

3 周华林;;黄金价格影响因素的实证分析[J];重庆交通大学学报(社会科学版);2008年06期

4 傅一江;;汇率沽空机制的现实选择——纸黄金市场功能解析[J];成人高教学刊;2010年05期

5 秦俊琦;邹楚楠;;我国黄金期货市场有效性的实证分析[J];当代经济;2009年20期

6 郑平;唐言亮;;我国黄金矿业股价与黄金价格及股市行情的关联性分析[J];当代经济;2012年05期

7 金蕾;年四伍;;国际黄金价格和美元汇率走势研究[J];国际金融研究;2011年05期

8 周茂华;刘骏民;许平祥;;基于GARCH族模型的黄金市场的风险度量与预测研究[J];国际金融研究;2011年05期

9 田国华;;国际黄金价格影响因素分析及趋势预测[J];山西大同大学学报(社会科学版);2012年05期

10 杨楠;方茜;;黄金抗美元贬值避险能力的动态分析[J];国际金融研究;2013年03期

中国重要会议论文全文数据库 前2条

1 范为;房四海;;金融危机中的黄金定价模型[A];第六届（2011）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年

2 冯辉;张蜀林;;国际黄金期货价格决定要素的实证分析[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];2012年

中国博士学位论文全文数据库 前8条

1 韩美玲;全球经济变革中黄金的地位与趋势[D];中国地质大学（北京）;2011年

2 孔丽娜;ARCH模型族的贝叶斯分析及其在经济中的应用[D];暨南大学;2009年

3 马登科;国际石油价格动荡：原因、影响及中国策略[D];吉林大学;2010年

4 范为;关于黄金定价的一些研究[D];电子科技大学;2012年

5 王兆才;中国黄金期货市场波动特征及风险研究[D];复旦大学;2012年

6 许贵阳;中国黄金产业组织研究[D];首都经济贸易大学;2012年

7 游宗君;中国黄金市场微观结构研究[D];西南财经大学;2013年

8 孙兆学;黄金价格与黄金衍生品定价研究[D];中国地质大学（北京）;2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 王秋影;我国黄金市场投资功能研究[D];北京物资学院;2011年

2 许悦;黄金市场波动性特征分析与风险投资研究[D];暨南大学;2011年

3 张文博;基于混沌动力学的黄金价格时序研究[D];兰州大学;2011年

4 额日敦塔娜;黄金价格影响因素研究[D];内蒙古大学;2011年

5 孔祥梅;黄金货币属性及黄金再货币化研究[D];内蒙古大学;2011年

6 严志勇;基于VaR-GARCH模型的黄金市场风险管理研究[D];复旦大学;2011年

7 刘成博;基于综合模糊方法的国际黄金价格走势研究[D];山东大学;2011年

8 陈惠芳;国内外黄金市场价格的联动性及联动特征研究[D];中国海洋大学;2011年

9 王艳;基于变系数回归模型的黄金价格预测研究[D];天津大学;2010年

10 刘宇峰;黄金价格决定中的货币与产出因素研究[D];西南财经大学;2009年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 许立平;罗明志;;基于ARIMA模型的黄金价格短期分析预测[J];财经科学;2011年01期

2 傅瑜;近期黄金价格波动的实证研究[J];产业经济研究;2004年01期

3 翟敏;华仁海;;国内外黄金市场的关联研究[J];产业经济研究;2006年02期

4 胡恩同;黄金的双重属性与其价格决定机制[J];黄金科学技术;2005年05期

5 陈煜明;;人民币升值对国内金价影响研究[J];黄金;2006年11期

6 范思琦;孙黎;白岩;;影响黄金价格因素及应对策略[J];黄金;2006年12期

7 郑秀田;;基于GARCH-M模型的黄金市场风险与收益关系研究[J];黄金;2008年05期

8 潘贵豪;胡乃联;刘焕中;李国清;;基于ARMA-GARCH模型的黄金价格实证分析[J];黄金;2010年01期

9 胡乃联,宋鑫;自适应过滤模型在黄金价格预测中的应用[J];黄金;1999年05期

10 余永定;;欧洲主权债危机和欧元的前景[J];和平与发展;2010年05期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 窦文章;吕修磊;;基于回归时序模型的售后服务资源计划系统设计[J];统计与决策;2009年13期

2 樊洁;严广乐;;上海市经济发展的典型时序模型分析[J];统计与决策;2009年21期

3 夏学文;灰色时序模型及其应用[J];南昌高专学报;1997年04期

4 李斌;武斌;;基于非线性双重时序模型的房地产回报评估研究[J];科技创业月刊;2008年12期

5 尹学军,高威娜,汪洪涛;时序模型在股市中的应用[J];武汉工业大学学报;1998年03期

6 刘荣利;;河南农民收入的退势时序模型[J];乡镇经济;2009年02期

7 钱争鸣;艾舍莱福;郭鹏辉;;非线性时序模型LM检验的两类临界值检验统计功效比较[J];数量经济技术经济研究;2006年01期

8 何廷凯;可行性分析中应用随机时序模型的研究[J];工业技术经济;1994年03期

9 崔玉泉;李培培;李琳琳;;基于时序模型的股指序列分析[J];山东大学学报(理学版);2013年08期

10 ;[J];;年期

中国硕士学位论文全文数据库 前2条

1 李霞;高速列车跟踪试验及状态监测的时序模型研究[D];西南交通大学;2014年

2 雍楷英;基于I/O电路的时序模型的仿真与验证[D];西安电子科技大学;2010年

，

本文编号：960532