基于高频数据的“已实现”波动率建模及应用研究

发布时间：2017-12-14 16:15

  本文关键词：基于高频数据的“已实现”波动率建模及应用研究

  更多相关文章： 高频数据 “已实现”波动率 ARFIMA模型 TARCH模型 VaR

【摘要】：本文根据高频数据的特征,采用"已实现"波动率来度量股票价格的波动,并建立了ARFIMA模型,通过比较分析发现该模型是有效的,并将它应用于股票风险价值(VaR)的度量中,大大提高了风险的度量精度。
【作者单位】： 山东财经大学东方学院;
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 一、引言无论是在金融市场的理论研究中,还是在具体的金融实践中,风险管理都备受关注。对金融风险进行有效的预警、防范、控制与管理一直是各国政府与投资机构所追求的目标之一,而金融市场波动率则是度量风险与风险价值的核心问题。关于波动性的研究已经渗透到整个现代金融理

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本文编号：1288538