基于结构性断点检验ARIMA模型的短期通货膨胀预测

发布时间：2017-12-20 07:26

  本文关键词：基于结构性断点检验ARIMA模型的短期通货膨胀预测　出处：《广西财经学院学报》2017年02期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：运用Gregory C.Chow早期提出的断点检验方法对我国2000年1月份至2016年4月份的CPI同比增长率数据进行断点检验,首先确定2002年10月份与2009年2月份为两个结构性断点,并据以对全样本分三个区间分别建立ARIMA模型,然后将2016年5、6、7月份最终的预测结果与实际值进行对比,发现由2002年10月份到2016年4月份所建立的ARIMA模型有着较高的预测精确度,该模型适用于短期通货膨胀预测,能为管理通胀预期提供依据。
【作者单位】： 中南财经政法大学产业升级与区域金融湖北省协同创新中心;中南财经政法大学金融学院;
【基金】：国家社会科学基金重大课题项目“经济发展新常态下货币政策结构调整功能及其有效性研究”(16ZDA034)子课题
【分类号】：F224;F822.5
【正文快照】： 一、引言保持物价稳定形成合理的通胀预期一直是我国货币政策实施的重要目标之一。虽然短期的通货膨胀使得产品价格的上涨速度快于名义工资的上涨速度,企业利润增加,促进企业的投资增加,在一定意义上推动了经济增长;但通货膨胀的财富再分配效应会导致贫富分化,人均储蓄率提高,

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本文编号：1311256