高温天气衍生品设计及其定价模型——以长江中下游地区水稻为例

发布时间：2017-12-24 05:35

  本文关键词：高温天气衍生品设计及其定价模型——以长江中下游地区水稻为例　出处：《系统工程》2017年04期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：随着全球气候变暖,我国某些地区夏季常遭遇高温热浪侵害,针对此问题,设计了一款高温天气衍生品,其挂钩标的为每日最高气温。对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键,由于最高气温较平均气温变化更加极端,已有平均气温预测模型不一定适用于最高气温,因此,首次将极值理论应用于高温天气衍生品定价。以长江中下游中期水稻为例,将所设计的高温天气衍生品应用于我国农业生产中,结果表明,基于EVT的气温预测模型能较准确的预测日最高气温,所设计的产品能帮助农户规避高温风险;该产品值得相关金融机构或政府部门的应用和推广。
【作者单位】： 南京大学工程管理学院;南京信息工程大学经济管理学院;南京信息工程大学大气物理学院;
【基金】：江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(2012SJB630047) 国家自然科学基金资助项目(71371100)
【分类号】：F224;F323.7;F842.66
【正文快照】： 1引言天气衍生品的产生是多种因素作用的结果,但最主要的原因是灾难性天气所带来的重大损失。很多行业的运营都受到天气的直接影响,比如在农作物产区,种植季节的温度对作物产量的影响,年降雨量对电力企业发电成本的影响等。天气衍生品将金融工具理念用于自然灾害的风险管理,在

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本文编号：1327101