我国经济政策不确定性内在统计特征检验

发布时间：2017-12-25 06:11

  本文关键词：我国经济政策不确定性内在统计特征检验　出处：《统计与决策》2017年19期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：文章使用Baker,Bloom和Davis(2013)测算的指数数据,基于ARFIMA-GAS和ARFIMA-GARCH模型对我国经济政策不确定性的内在统计特征进行检验,发现它具有长记忆性、波动聚集效应和跳跃对未来波动的冲击具有短期效应等特征。因此,政府在制定经济政策时要考虑到政策的稳定性、连续性和时效性。
【作者单位】： 南京大学商学院;南京农业大学金融学院;
【基金】：中国博士后科学基金项目(2015M571719) 南京农业大学中央高校基本科研业务费人文社会科学研究基金项目(SK2015019;SKTS2017019)
【分类号】：F120;F224
【正文快照】： 0引言2008年金融危机以来,经济政策在稳定经济、促进全球经济复苏方面发挥了重要作用。由于处在复苏阶段,经济系统自身稳定性的减弱以及外围环境复杂性的增强使得各国的经济政策充满了不确定性。作为世界第二大经济体,中国政府在经济发展中起着举足轻重的作用,但是“摸着石头

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本文编号：1331662