基于Markov切换模型的中国CPI指数波动特征分析

发布时间：2017-12-28 19:31

  本文关键词：基于Markov切换模型的中国CPI指数波动特征分析　出处：《统计与决策》2017年14期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：文章引入Markov切换模型探讨中国CPI指数波动的持续性、波动幅度以及波动频率等特征。通过ADF方法和JB统计量检验CPI时间序列的平稳性和非对称性,通过CUSUM方法检验时间序列的机制转移特征,采取极大似然估计方法确定Markov切换模型的相关参数。结果表明,CPI时间序列的低波动性持续的时间最长,并且三种波动状态之间的切换主要集中于低波动状态和高波动状态之间;CPI时间序列的波动主要稳定于低波动率,并且存在明显的"聚集波动"和"分段波动"现象。
[Abstract]:In this paper, the Markov switching model is introduced to explore the characteristics of the volatility, volatility and fluctuation frequency of China's CPI index. The stationarity and asymmetry of CPI time series are examined by ADF and JB statistics. The mechanism shift characteristics of time series are checked by CUSUM method, and the relevant parameters of Markov switching model are determined by maximum likelihood estimation. The results show that the CPI time series of low volatility lasted for the longest time, and switching between three fluctuations mainly between low volatility and high volatility; mainly stable fluctuation of CPI time series in low volatility, and there exist obvious "aggregation fluctuation" and "sub wave" phenomenon.
【作者单位】： 广东科学技术职业学院;
【分类号】：F224;F726
【正文快照】： 0引言居民消费价格指数(CPI)的稳定性与居民生活水平的程度息息相关,有效把握CPI指数的变化规律有利于国家宏观经济调控的实施,有利于政府对宏观经济进行有效预测和监测,所以通常情况下也将CPI指数作为制定经济政策的重要参考依据之一。而对于CPI指数的波动方向和幅度而言,价

【参考文献】

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【共引文献】

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4 本报记者　 但有为 实习生 麻妍q，

本文编号：1347174