时间分层组合预测法的改进及其在进口贸易中的应用

发布时间：2017-12-29 08:12

  本文关键词：时间分层组合预测法的改进及其在进口贸易中的应用　出处：《统计与信息论坛》2017年01期 　论文类型：期刊论文

  更多相关文章： 时间分层组合预测 协方差Shrinkage估计 Monte Carlo模拟 进口贸易

【摘要】：针对现有时间分层组合预测法中协方差估计存在的不足,提出一种Shrinkage方法对协方差进行修正,以增强协方差估计的稳定性。Monte Carlo模拟结果表明:Shrinkage时间分层组合预测法的预测准确性较现有方法有所提高,且对季节因素不敏感;将该方法应用于中国进口贸易的预测中,结果显示新方法可显著提升各层预测效果,且对较高层序列的调整效果更佳;Shrinkage分层组合预测法能为海关等相关部门提供一种可针对不同时间维度进行同时性预测的新思路。
[Abstract]:......
【作者单位】： 中国人民大学统计学院;
【基金】：国家社会科学基金重大项目《经济社会公共数据的空间统计样本数据开发及应用研究》(11ZD157) 国家海关总署基金项目《海关进出口贸易与海关税收分析模型应用研究》(15HG001)
【分类号】：F224;F752.61
【正文快照】： 一、引言在经济社会管理领域,由于各种决策制定的目标不同,如长期战略和短期决策经常需要以不同的时间频率进行预测,预测过程中需要利用的信息不尽相同——长期战略预测通常需要使用相关的宏观历史信息,而短期决策预测一般需要一些微观层面的信息,从而采用的统计方法也有所差

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1349476