基于网络关注度的大宗商品市场预测研究

发布时间：2017-12-30 18:27

本文关键词：基于网络关注度的大宗商品市场预测研究　出处：《系统工程理论与实践》2017年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：随着大宗商品市场化的加快和电子信息技术的快速发展,以互联网为载体的网络信息将方便快捷地传递到市场及市场参与者.本文从海量开源数据出发,利用搜索引擎平台,提取核心信息构建网络关注度指标,并提出了基于网络关注度的大宗商品价格预测模型.通过引入具有不同核函数的支持向量回归模型,分别建立了针对单个市场(原油、铜以及玉米)的网络关注度预测模型和综合考虑市场间联动性的多市场网络关注度预测模型.实证结果表明,网络关注度对于市场价格的变动有显著的格兰杰因果关系,引入网络关注度指标和相关市场信息能显著提高预测精度.
[Abstract]:With the rapid development of commodity marketization and electronic information technology, the Internet as the carrier of network information will be easily and quickly transmitted to the market and market participants. Using the platform of search engine to extract the core information to construct the index of network concern, and put forward the commodity price prediction model based on network concern. By introducing the support vector regression model with different kernel function. The forecasting model of network concern for single market (crude oil, copper and corn) and multi-market network model considering the interaction between markets are established respectively. The empirical results show that. Network attention has a significant Granger causality to the change of market price. The introduction of network attention index and relevant market information can significantly improve the prediction accuracy.
【作者单位】：中国科学院数学与系统科学研究院预测科学研究中心;中国科学院国家数学与交叉科学中心数学与经济金融交叉研究部;中国科学院大学;
【基金】：国家自然科学基金(71271202) 中国科学院青年创新促进会项目;中国科学院国家数学与交叉科学中心全球经济监测预警与政策模拟仿真项目~~
【分类号】：F224;F713.35
【正文快照】： i引言近年来,国际大宗商品价格由于全球经济形势的不明朗,货币政策的不确定性,市场投机行为的加剧以及其他因素的影响,呈现出了较为强烈的波动性.考虑到大宗商品价格本身已受到供求基本因素、汇率、工业产出、利率W、投机活动、突发事件M等多重因素的影响,要实现对其价格

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