综合周期、均值回复和跳跃的BDI指数预测研究

发布时间：2018-01-05 11:28

  本文关键词：综合周期、均值回复和跳跃的BDI指数预测研究　出处：《科研管理》2017年05期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：BDI指数的预测对于航运市场经营管理具有重要的指导作用。本研究构建了基于周期、均值回复和跳跃特性的BDI指数O-U随机预测模型,主要创新点有:一是分析了BDI指数的周期、均值回复以及跳跃特性,将该三大特性纳入BDI指数随机预测模型,有效提升了BDI指数预测理论科学性。二是借助O-U随机过程,建立了基于周期、均值回复以及跳跃特性BDI指数预测模型,同时,利用Fourier级数函数估计周期参数,借助一阶自回归估计均值回复参数,以及Gamma分布和双指数分布来估计跳跃参数,解决了参数较多、估计难度较大的问题。三是采集2013年-2015年BDI指数日数据进行拟合,并借助蒙特卡罗方法对2016年上半年BDI指数开展了预测,结果表明本模型预测精确度较高。
[Abstract]:The prediction of BDI index plays an important role in the management of shipping market. In this study, the O-U stochastic prediction model of BDI index based on the characteristics of cycle, mean recovery and jump is constructed. The main innovations are as follows: first, the period, mean recovery and jump characteristics of BDI index are analyzed, and these three characteristics are incorporated into the stochastic prediction model of BDI index. The prediction theory of BDI exponent is improved effectively. Secondly, with the help of O-U stochastic process, the prediction model of BDI exponent based on period, mean recovery and jump characteristics is established, and at the same time. By using Fourier series function to estimate periodic parameters, first order autoregressive estimation of mean recovery parameters, and Gamma distribution and double exponential distribution to estimate jump parameters, many parameters are solved. The third is to collect the daily data of BDI exponent from 2013 to 2015 and to forecast the BDI index in the first half of 2016 by Monte Carlo method. The results show that the prediction accuracy of this model is high.
【作者单位】： 大连海事大学综合交通运输协同创新中心;
【基金】：国家自然科学基金:自贸区港口生态圈演化、平衡及评价机制研究(71672016) 长江学者和创新团队发展计划资助:港口协同发展与绿色增长(IRT13048) 河北省交通运输厅重点项目:河北港群绿色增长发展模式研究(ZJT2015037)
【分类号】：F224;F552
【正文快照】： 1引言波罗的海干散货指数(Baltic Dry Index,简称BDI)主要由国际若干条传统干散货船航线的运价,按照各自重要程度和所占比重构成的综合性指数。BDI指数是国际航运市场风向标,也是全球贸易情况领先指数及经济晴雨表[1]。因此,做好BDI指数预测,对判断航运市场发展趋势、支持海运，

本文编号：1382941