一类非线性期望保费的再保险模型

发布时间：2018-01-15 17:00

本文关键词：一类非线性期望保费的再保险模型　出处：《山东科技大学学报(自然科学版)》2017年02期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：最大期望效用原理被广泛用于保险人的风险决策,本研究在此背景下提出了一类非线性期望保费——幂函数期望保费,建立了停止损失再保险模型,得出该模型最优自留额存在的方程,并严格证明了该方程存在唯一解的充分条件。通过数值模拟计算,验证了非线性期望保费模型更加符合保险人和再保险人的决策心理。之后又对线性和非线性模型进行了求解。结果表明,在保险人期望效用最优时,非线性模型计算的最优自留额都在合理范围内,同时非线性模型比线性模型更有效。
[Abstract]:The principle of maximum expected utility is widely used in the risk decision of insurers. In this paper, a class of nonlinear expected premium-power function expectation premium is proposed, and a stop loss reinsurance model is established. The equation of the existence of the optimal retention amount of the model is obtained, and the sufficient conditions for the existence and uniqueness of the equation are strictly proved. It is verified that the nonlinear expected premium model is more in line with the decision psychology of the insurer and the reinsurer. Then the linear and nonlinear models are solved. The results show that the expected utility of the insurer is optimal. The optimal retention amount calculated by the nonlinear model is within a reasonable range, and the nonlinear model is more effective than the linear model.
【作者单位】：天津商业大学宝德学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(71401178) 天津市2015年度哲学社会科学规划课题(TJYYWT15-017) 天津市科技发展战略规划项目(15ZLZLF00220)
【分类号】：F224;F842.3
【正文快照】： 在保险行业中,最优再保险策略的研究对于保险公司的发展具有重要的理论和现实意义。最优再保险策略的关键问题是在不同的准则下,给出最优再保险形式及保险人自留额的大小。再保险形式中停止损失再保险具有很重要的地位[1-4]。许多学者从不同的模型出发对此进行了大量研究,文献

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