住房抵押贷款资产支持证券量化定级问题思考

发布时间：2018-01-23 01:41

  本文关键词： 住房抵押贷款资产证券化 评级方法 蒙特卡罗模拟　出处：《海南大学学报(人文社会科学版)》2017年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：中国住房抵押贷款资产支持证券规模已达千亿,加强住房抵押贷款证券化相关研究具有现实意义。结合国内外有关评级机构做法提出一种可操作的住房抵押贷款资产支持证券量化评级方法,并对其主要影响因素进行蒙特卡罗模拟分析,研究住房抵押贷款资产支持证券分层与违约驱动变量的关系。论题从信用评级角度展现违约变量选择和参数值设置的重要性,从而为国内住房抵押贷款资产证券化研究提供一定参考。
[Abstract]:The size of China's mortgage asset-backed securities has reached 100 billion. It is of practical significance to strengthen the research on Mortgage securitization. Combined with the practice of domestic and foreign rating agencies, this paper puts forward an operational quantitative rating method for mortgage-backed securities. The main influencing factors are analyzed by Monte Carlo simulation. This paper studies the relationship between the delamination of mortgage asset-backed securities and the default driving variables. The topic shows the importance of default variable selection and parameter setting from the perspective of credit rating. So as to provide a certain reference for the study of mortgage asset securitization in China.
【作者单位】： 中南财经政法大学金融学院;
【分类号】：F299.23;F832.51
【正文快照】： 住房抵押贷款二级市场是房地产金融效率提升的基础设施,属于国务院提出的多层次资本市场建设的重要内容。从国际视角看,房地产金融效率高的国家都拥有发达的住房抵押贷款交易市场。住房抵押贷款资产支持证券(RMBS,Residential Mortgage-Backed Securitization)则是建设住房抵

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本文编号：1456328