基于厚尾损失分布的汽车保险定价模型及其应用

发布时间：2018-03-01 08:05

本文关键词： 汽车保险费率市场化厚尾损失 GAMLSS模型　出处：《保险研究》2017年04期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：我国目前正在推进商业车险费率的市场化改革,这要求保险公司使用更加准确的风险度量方法和损失预测模型。在汽车保险中,损失的厚尾性对费率厘定和风险管理都具有重要影响。本文引入密度函数的极限方法刻画损失分布的厚尾特征,构建二型广义贝塔分布下的GAMLSS定价模型,以改进传统广义线性模型中的指数族分布假设和只能对均值参数建模的局限。通过对国内商业车险损失数据的实证分析表明,使用厚尾分布假设和GAMLSS定价模型,可以提高汽车保险损失的预测精度,从而厘定更加合理的保险费率。
[Abstract]:At present, our country is pushing forward the marketization reform of commercial auto insurance rate, which requires insurance companies to use more accurate risk measurement methods and loss prediction models. The thick tail of loss has an important influence on the rate determination and risk management. In this paper, the limit method of density function is introduced to describe the thick tail characteristics of loss distribution, and the GAMLSS pricing model for the second type generalized beta distribution is constructed. In order to improve the hypothesis of exponential family distribution in the traditional generalized linear model and the limitation of modeling the mean parameter, the empirical analysis of the domestic commercial vehicle insurance loss data shows that the use of the heavy-tailed distribution hypothesis and GAMLSS pricing model. The prediction accuracy of automobile insurance loss can be improved, and a more reasonable premium rate can be determined.
【作者单位】：东北财经大学金融学院;中国人民大学应用统计科学研究中心;中国政法大学科学技术教学部;
【基金】：国家自然科学基金项目(71601037) 国家社科基金重大项目(16ZDA052) 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD910001) 中国博士后科学基金特别资助项目(2016T90225) 辽宁省社会科学规划基金青年项目(L15CJY006) 辽宁经济社会发展课题(2017lslktyb-070)资助
【分类号】：F224;F842.634

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