基于期望效用函数最大化的最优再保险策略

发布时间：2018-04-01 14:13

  本文选题：最优再保险　切入点：效用函数　出处：《统计与决策》2017年08期

【摘要】：保险公司为了减少巨灾风险所带来的超额损失,对承保风险进行再保险安排是最常用的风险转移策略之一。文章主要研究一种最优再保险机制。给定保险人的效用函数,通过对承保业务的再转移,使得保险人的期望效用达到最大。如果保险人依据最大可能损失保费原理向再保险人支付再保险保费,则对保险公司最优的合同形式是有限停损再保险。
[Abstract]:In order to reduce the excess loss caused by catastrophe risk, reinsurance arrangement for underwriting risk is one of the most commonly used risk transfer strategies. In this paper, an optimal reinsurance mechanism is studied, and the utility function of the insurer is given. By retransferring the underwriting business, the expected utility of the insurer is maximized. If the insurer pays the reinsurance premium to the reinsurer according to the principle of maximum possible loss premium, The optimal form of contract for insurance companies is limited stop loss reinsurance.
【作者单位】： 中南财经政法大学金融学院;南开大学金融学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71271121)
【分类号】：F224;F840.69

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本文编号：1695919