一类带短期投资的离散模型

发布时间：2018-04-30 10:20

  本文选题：投资 + 风险模型　； 参考：《统计与决策》2017年09期

【摘要】：文章推广经典的离散风险模型,考虑保险人利用从初期的保费收取到期末的理赔支出这一时间差,每一期都将部分期初收取的保费进行一次短期的风险投资,在期末理赔时候进行卖出,得到了新模型的破产概率表达式和破产概率Lundberg上界,并说明了投资活动对调节系数和保费额的影响。
[Abstract]:In this paper, the classical discrete risk model is generalized, considering the time difference between the initial premium and the final claim, the premium collected at the beginning of each period is invested in a short term. The ruin probability expression of the new model and the Lundberg upper bound of the ruin probability are obtained. The influence of investment activities on the adjustment coefficient and premium amount is also explained.
【作者单位】： 燕山大学理学院;
【分类号】：F224;F840.31

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