大宗商品价格冲击对中国宏观经济波动的影响

发布时间：2018-06-27 23:57

  本文选题：动态AD-AS模型 + 大宗商品价格　； 参考：《统计与决策》2017年21期

【摘要】：文章构建了一个包含汇率与混合货币政策规则的动态AD-AS模型,采集2003—2015年的季度数据进行模型参数估计,然后运用比较静态分析法和脉冲响应分析法研究大宗商品价格冲击对中国宏观经济波动的影响。实证结果表明:大宗商品价格冲击通过改变总供给,主要影响通货膨胀,其次影响名义利率,对产出和实际利率的影响小,对通货膨胀有强度较大、敏感性高、持续长的正向影响,对产出有强度小、敏感性低、持续短的反向影响。
[Abstract]:In this paper, a dynamic AD-AS model with exchange rate and mixed monetary policy rules is constructed, and the quarterly data from 2003-2015 are collected to estimate the parameters of the model. Then comparative static analysis and impulse response analysis are used to study the impact of commodity price shocks on China's macroeconomic fluctuations. The empirical results show that commodity price shocks mainly affect inflation by changing the total supply, then affect nominal interest rates, and have little impact on output and real interest rates. Long lasting positive effect, low intensity, low sensitivity, and sustained short reverse effect on output.
【作者单位】： 青岛大学经济学院;中南财经政法大学金融学院;
【基金】：国家社会科学基金资助项目(BJY184) 青岛市双惠百货横向项目(2016210)
【分类号】：F124;F224;F724.5

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本文编号：2075779