一类常利率下带干扰的双险种风险模型

发布时间：2018-06-30 18:07

  本文选题：风险模型 + 破产概率　； 参考：《长江大学学报(自科版)》2017年01期

【摘要】：讨论了一类常利率下带干扰、保单收取次数为复合Poisson过程、保险赔付次数服从负二项分布的风险模型,运用鞅方法和盈余过程的性质得到了破产概率的表达式和Lundberg不等式。
[Abstract]:In this paper, we discuss the risk model of a class of constant interest rate with disturbance, the number of receipt of insurance policies is a compound Poisson process, and the insurance payoff times from the negative binomial distribution. By using the martingale method and the properties of the surplus process, we obtain the expression of ruin probability and Lundberg inequality.
【作者单位】： 长江大学信息与数学学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(60873021/F0201)
【分类号】：F224;F842.3

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本文编号：2086388