基于红利的信息控制投资组合优化模型

发布时间：2019-05-22 14:45

【摘要】：考虑基于非系统风险的投资组合问题,本文首先构建信息风险控制函数,其次将信息风险控制函数引入投资组合模型中,提出了基于信息风险的投资组合模型,并将资产红利引入模型中,最后应用罚函数算法对模型进行求解,并给出模型和算法的实证分析,研究表明:随着投资者预期收益率的增大,基于红利的信息控制投资组合模型比不带信息风险控制函数的投资组合模型具有较低的风险,能更好地规避投资风险.
[Abstract]:Considering the portfolio problem based on non-systematic risk, this paper first constructs the information risk control function, then introduces the information risk control function into the portfolio model, and proposes a portfolio model based on information risk. The asset dividend is introduced into the model, and finally the penalty function algorithm is used to solve the model, and the empirical analysis of the model and algorithm is given. The research shows that with the increase of the expected return rate of investors, The information control portfolio model based on dividend has lower risk than the portfolio model without information risk control function, and can avoid the investment risk better.
【作者单位】： 中北大学理学院;
【分类号】：F224;F830.59

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本文编号：2483015