具有随机消费的带恒定红利界的对偶干扰风险模型

发布时间：2019-08-28 21:22

【摘要】：考虑了具有随机消费的带恒定红利界的对偶干扰风险模型.分别建立了破产前红利支付与期望折现罚函数所满足的积分-微分方程.当消费量与收入量均为指数分布时,得到了破产前红利支付与破产时间的解析表达式,并列举了数值例子.
【图文】：

２期逦江五元，等：具有随机消费的带恒定红利界的对偶干扰风险模型逦１１逡逑由（２０）和边界条件逡逑＼邋Ｖ（ｂ－，ｂ）邋＝邋ｌ，逡逑可得他ｉ邋＝邋ｌ，２，，３，４满足的方程组？逡逑例邋１邋假设邋５邋＝邋．０．０１，Ａｉ邋＝邋Ａ２邋＝邋１，邋ｃｒ邋＝邋２，邋＆邋＝邋１０．图邋１（ａ）表疋在邋／？ｉ邋＝邋３邋和决＝０．５，１，１．５，２逡逑时，在ｕ邋ｅ邋［０，８］时的变化趋势．由图象可以看出，期望折现红利ｙ（ｕ；６）随初始盈余逡逑Ｕ的增加而增加．当Ｍ确定时，Ｆ（ｗ；邋６）随／？２的增加而减小．图１（ｂ）表示在洗＝０．５和逡逑负＝１，１．５，２，２．５时，６）在ｗ邋＃rP郏埃嗑福菔钡谋浠狳榭觯嘈保魅范ㄊ保嗑郑ǎ酰唬叮┧撈鞯脑黾佣

本文编号：2530390