非寿险企业风险度量研究
【图文】:
图 4-1 假设保险企业的总损失分布源:自行整理。面我们设想三个情景:景一:当年实际损失 L<E(X)景二:当年实际损失 E(X) <L< (1+η)E(X)景三:当年实际损失 L> (1+η)E(X)然,在情景一下该企业将获得超过正常水平的利润,在情景二下企业利然较低但也不至于亏损,在情景三下企业却注定要亏损。那么问题随之果情景三出现了,这家非寿险企业应如何操作来弥补亏损呢?会计角度,企业一方面需要将一部分资产变现用来应付赔付,另一方面有者权益项下核销有关亏损金额。因此,该非寿险企业一旦发生亏损而产清算就需要同时满足三个条件:
未偿率为( / )( )E X X A ArA E X> = 由于对数正态分布函数较为复杂,所以我们利用数值计算的方法讨论未偿率与破产概率、资产规模之间的关系。(1)推论 1:当保险公司的破产概率给定,且参数(μ ,mu)一定时,那么破产概率一定时,未偿率随参数(σ ,sigma)的增大而增大;sigma 一定时,,未偿率随破产概率的增加而增加。不妨设 mu=1,我们计算当 sigma 分别等于 0.1、0.5、1.0、1.5、2.0,那么破产概率与未偿率的关系如图 4.1 所示。
【学位授予单位】:天津财经大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F840;F224
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