未决赔款准备金的分布函数及其界值研究
发布时间：2020-05-24 06:43
【摘要】： 未决赔款准备金是保险公司主要的负债之一，而且未决赔款准备金的计提水平将直接影响保险公司的盈利、产品定价、偿付能力和税收，所以未决赔款准备金也是非寿险公司必须使用精算方法谨慎评估的项目。 使用当前保险实务中常用的未决赔款准备金计提方法，我们仅仅可以得到未决赔款准备金的一个估计值，而不能对未决赔款准备金的分布函数和提存的缺口进行量化的分析。本文基于著名精算学家Goovearts M.J.教授提出的研究未决赔款准备金分布函数的思想，而与Goovaerts M.J.和Verrall教授等使用线形模型和对数正态模型等流量模型的方法不同，从另外一个角度进行分析，将计提未决赔款准备金的风险模型与排队模型相对应，从而建立排队数学模型，在这种新的数学模型中使用排队论分析随机服务系统的方法探讨未决赔款准备金的分布函数，弥补实务中常用的方法不能量化未决赔款准备金的分布和缺口的不足，并且论证了这种使用排队数学模型的方法也可以应用于分析IBNR准备金的分布函数。 由于未决赔款准备金分布函数的表达式中含有一次损失赔付额的分布函数的卷积F~(i)(x)，当一次损失赔付额为一般分布时，很难求得F~(i)(x)的具体表达式，，所以本文进一步由一次损失赔付额的分布函数所满足的分布类的性质，研究未决赔款准备金分布的界值和IBNR准备金分布函数的界值。在一次损失赔付额的分布函数为IFR、IFRA、NBUE和HNBUE分布类时，我们分别得到了未决赔款准备金分布函数的界值的表达式。而后通过一次损失赔付额的分布函数为各种分布类的不同情况下的实例分析，给出了未决赔款准备金分布函数的界值的具体值和分布曲线，并且验证了未决赔款准备金分布函数的界值的可行性和有效性。因此，研究得到的有关未决赔款准备金分布函数的界值的结论具有重要的理论意义和应用价值。 然后，本文通过使用随机序的性质，在假设损失的发生、损失的报告和赔付服务时间为一般分布时，将损失的发生、损失的报告和赔付服务由随机序关系建立排队数学模型，论证在更广泛的一般到达和一般服务的假设条件下，未决赔款准备金的分布函数的界值和IBNR准备金分布函数的界值。并且通过实例的计算和分析，表明此时得到的未决赔款准备金分布函数界值的有效性和实用价值。 最后，本文从保险实务中计提未决赔款准备金的应用角度出发，根据未决赔款准备金的分布函数提出了偿付充足率的概念，对计提未决赔款准备金的充足程度给出了量化的表示方法。而后又由偿付充足率的概念引入了一种新的计提未决赔款准备金的方法——充足率法，并且用实例论证了充足率法的可行性和优越性，分析充足率法在保险公司计提未决赔款准备金的工作中的应用和在保险监管中使用充足率法的优点。
【图文】：
将上式代入(3一15)式中，使用数学软件二 tlab6.J编程求解，可计算得到针对未来时间段(2，叼内未决赔款所需计提的未决赔款准备金的分布函数，如下表3一1给出了I(x，2，4)在一些特殊点的值，图3一7为未决赔款准备金的分布函数I(x，2，4)的分布曲线:表3一1未决赔款准备金分布函数的在特殊点的值 xxxxx=0.222x=0.555X=lllX二 222X二 444III(x，2， 4)))0.66553330.70310000.75673330.83703330.9274666 XXXXX二 666X二 888X二 1000X二 1555X二 2000III(x，2， 4)))0.96801110.98601110.99392220.99926660.99991
数分布F(x)为护况类分布函数，所以在已知一阶矩(均值产二2)时，使用结论42和结论4.3可以计算得到未决赔款准备金的分布函数和其界值，如下表4一1给出了特殊点的未决赔款准备金的分布函数的值和界值，图4一1给出了未决赔款准备金的分布函数和界值的分布曲线:表4一1已知均值的基于IFR的未决赔款准备金分布函数及界 XXXXX=0.222x=0.555X=111X=222X=444lll(x，2，4)的精确值 值 0.66553330.70310000.75673330.83703330.9274666由由式(4一7)得到I认2，4)的一L界 界 0.66872220.70979990.76665550.84756660.9706000由由式(4一8碍到l(x，2，4)的下界 界 0.63794440.63794440.63794440.817199909261888 XXXXX二 666X=888X=1000义 =1555X=2000III(x，2，4)的精确值 值 0.96801110.98601110.99392220.99926660.9999111由由式(4一7碍到I(x
【学位授予单位】：电子科技大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2006
【分类号】：F840;F224
本文编号：2678616
【图文】：
将上式代入(3一15)式中，使用数学软件二 tlab6.J编程求解，可计算得到针对未来时间段(2，叼内未决赔款所需计提的未决赔款准备金的分布函数，如下表3一1给出了I(x，2，4)在一些特殊点的值，图3一7为未决赔款准备金的分布函数I(x，2，4)的分布曲线:表3一1未决赔款准备金分布函数的在特殊点的值 xxxxx=0.222x=0.555X=lllX二 222X二 444III(x，2， 4)))0.66553330.70310000.75673330.83703330.9274666 XXXXX二 666X二 888X二 1000X二 1555X二 2000III(x，2， 4)))0.96801110.98601110.99392220.99926660.99991
数分布F(x)为护况类分布函数，所以在已知一阶矩(均值产二2)时，使用结论42和结论4.3可以计算得到未决赔款准备金的分布函数和其界值，如下表4一1给出了特殊点的未决赔款准备金的分布函数的值和界值，图4一1给出了未决赔款准备金的分布函数和界值的分布曲线:表4一1已知均值的基于IFR的未决赔款准备金分布函数及界 XXXXX=0.222x=0.555X=111X=222X=444lll(x，2，4)的精确值 值 0.66553330.70310000.75673330.83703330.9274666由由式(4一7)得到I认2，4)的一L界 界 0.66872220.70979990.76665550.84756660.9706000由由式(4一8碍到l(x，2，4)的下界 界 0.63794440.63794440.63794440.817199909261888 XXXXX二 666X=888X=1000义 =1555X=2000III(x，2，4)的精确值 值 0.96801110.98601110.99392220.99926660.9999111由由式(4一7碍到I(x
【学位授予单位】：电子科技大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2006
【分类号】：F840;F224
【引证文献】
相关硕士学位论文 前4条
1 段蕊;基于个体索赔损失模型的IBNR准备金估计[D];吉林大学;2011年
2 姬文鸽;基于广义线性混合模型的未决赔款准备金估计方法研究[D];暨南大学;2011年
3 靳春芳;相关贝叶斯模型在未决赔款准备金估算中应用的研究[D];吉林大学;2010年
4 张丽亚;未决赔款准备金的一致最小方差无偏估计[D];新疆大学;2010年
本文编号：2678616
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