投资建设项目群链式风险分析、评估及其仿真研究

发布时间：2020-06-16 23:13

【摘要】：投资建设是中国经济建设的一项重要活动,随着国家在投资建设领域的持续升温,投资建设已明显呈现项目群化、大型化、行业化、专业化、技术化发展趋势。在成千上万数量的项目中,产生了许多投资建设项目群,这些投资建设项目群将成为现代项目管理的热点。近年来,项目群管理作为一种新的管理方法,正在不断兴起并发挥着积极作用。但是,项目群面临着许多复杂的链式风险因素,如何识别、分析和评估链式风险因素,进而开展风险仿真研究,这是本文需要研究的问题。调查统计表明,中国投资建设领域的项目群风险管理问题已日益成为亟需研究的重要课题。本文在理论研究基础上,通过查阅文献并结合实践,系统论述项目群风险、项目群链式风险概念、形成、特征、危害和风险传递机理,区分项目群风险和单个项目风险的差异,采用定性与定量结合方法开展投资建设项目群链式风险识别和分析的具体研究。本文经过问卷调查与统计分析,总结出影响中国投资建设项目群的五个链式风险类别和十大链式风险因素。借鉴复杂系统理论和系统动力学(SD)的思路和方法,将SD方法运用到项目群风险管理中,构建基于系统方法的链式风险指标体系模型和基于SD的链式风险系统模型,并对该模型进行仿真。综合运用系统动力学仿真、蒙特卡罗仿真和结构仿真三种仿真方法,对构建模型及其具体内容展开项目群链式风险仿真研究,获得具有价值的研究成果,为从事投资建设项目管理工作的政府、各投资建设单位、项目管理者、风险管理者和有关研究人员,提供新的研究方法和管理思路。本文的研究结论是,运用系统方法和SD方法构建的链式风险模型是科学可行的,综合运用系统动力学、蒙特卡罗和结构仿真方法对投资建设项目群链式风险系统模型进行仿真研究,得出项目群链式风险集中反映在多目标、多阶段和多决策主体层面等结论,对投资建设单位来说具有普遍的理论与实践意义。本文具体的研究成果如下： 1、链式风险因素广泛存在于各类投资建设项目群中,具有较高的危害性和破坏性,是关系项目群投资决策成功与否的核心问题。 2、项目群链式风险集中反映在多个目标、多个阶段和多个决策主体层面,是一类复杂系统风险管理问题。 3、项目群链式风险管理比一般项目风险管理更加重要。本文经过问卷调查与统计分析,总结出影响中国投资建设项目群的五个链式风险类别和十大链式风险因素。五个链式风险类别包括项目群投资风险、项目群工期风险、项目群环境风险、项目群组织管理风险和项目群勘察设计风险。十大链式风险因素为：(1)经济风险(经济状况恶化、通货膨胀、市场动荡、资金不到位或出现短缺)；(2)可行性论证不足引起的决策风险；(3)勘察设计风险(出现设计错漏、质量不符、设计深度不满足要求等)；(4)自然环境风险(自然环境、资源、能源条件等在投资决策后发生较大变化,产生决策风险)；(5)项目选址错误引起的决策风险；(6)重大环境风险(重大客观因素,如自然灾害、征地拆迁、不良社会环境、搞政绩形象工程严重影响进度,造成费用超支)；(7)主要管理风险(业主、施工、监理管理不规范、不完善引起的风险,严重的工料机风险和财务风险)；(8)技术风险(设计变更风险,如变更范围大、频繁,施工方提出过多不合理的设计变更,技术方案失败)；(9)质量安全管理风险(存在重大质量安全问题和隐患)；(10)价格与费用风险(物价上涨和成本异常,出现大幅度变动)。本文总结出六种可应用于开展链式风险识别的方法,并分析对比各种方法的特点及适用范围。 4、本文总结出两种链式风险定性分析方法和六种定量风险分析方法,这些方法有着不同优缺点和适用范围,本文侧重从定量分析角度出发,论述定量风险分析方法的特点、适用范围和步骤,为开展类似的风险分析工作提供参考。 5、如何有效分析评估项目群链式风险、如何构建项目群链式风险评估模型以及如何借助计算机技术开展链式风险仿真工作,这是投资建设项目群风险管理的主要难题。本文构建了基于系统方法的链式风险指标体系模型和基于SD的链式风险系统模型,研究链式风险的内在运行规律,为制定有针对性的风险治理方案提供依据。在风险仿真方面,投资决策阶段采用蒙特卡罗法,通过仿真发现：在项目群投资决策中并非NPVO的投资建设项目就一定能接受,还需要结合变异系数、NPV小于O的概率、期望值、标准差等指标进行综合考虑。建设实施阶段采用结构仿真法对投资建设项目群进行有限元分析,建立结构仿真模型,并逐一验算和评估风险,确保满足风险防范要求,从源头上切断链式风险的发生、传递和扩散。总之,本文致力于运用研究成果帮助解决投资建设项目群风险管理所面临的突出问题,构建适合中国投资建设项目群链式风险分析评估模型,提供新的研究方法和管理思路,为消除或减少风险不利影响所带来的资源和资金浪费,不断提高中国投资建设风险管理水平,促进经济和社会的持续稳定发展。
【学位授予单位】：武汉大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F224;F283

【参考文献】