基于共同利益博弈的绿色证书交易策略行为与契约设计

发布时间：2020-06-22 03:41

【摘要】：可再生能源配额制(简称配额制)是实现我国能源低碳化转型的顶层制度设计,其施行需要与之互补的制度即绿色证书交易制度。近年来,伴随我国经济转型与结构调整,配额制与绿色证书交易的制度建设不断推进。2017年7月1日,我国正式启动了自愿绿色证书交易,但由于尚未启动强制绿色证书交易以及公民环境保护意识较为薄弱等原因,导致我国绿色证书交易市场流动性严重不足。因此,为提高配额制的制度绩效,强制绿色证书交易势在必行。强制绿色证书交易的实施,市场参与者通常会基于共同利益形成战略联盟以规避绿色证书交易面临的政策风险与市场风险。科学的绿色证书交易契约设计能够有效引导市场参与者的策略行为、解决利益共同体的收益分配问题并提升绿色证书交易市场参与者战略联盟的稳定性,从而使战略联盟取得成功并持续发展。基于上述问题的考虑,本文基于共同利益博弈,系统研究了绿色证书交易的策略行为与契约设计。旨在通过利益相关者理论、博弈理论和契约相关理论,研究绿色证书交易策略行为博弈及其演化,构建绿色证书交易契约及其优化模型,设计给出绿色证书交易的契约参数及其优化结果。本文主要研究工作为:①在科学分析绿色证书交易利益相关者的共同利益基础上,基于制度的建构性和演进性阐释了绿色证书交易制度对市场参与者策略行为的建构以及长期中两者的共生演化机理,构建了市场参与者的策略行为博弈模型并解析了市场参与者组群空间状态与其策略行为的博弈均衡。②通过构建绿色证书交易策略行为演化博弈模型分析了市场参与者策略行为的动态演化过程、路径及其演化均衡策略,在此基础上,研究了绿色证书交易市场参与者战略联盟的形成及其稳定性并据此对市场参与者的策略行为演化进行了模拟分析。③基于战略联盟成员的共同利益,在构建绿色证书交易契约模型基础上解析了绿色证书交易的契约参数,并以战略联盟利益最大化为契约效率基准,科学评价了绿色证书交易的契约效率。④通过构建绿色证书交易契约优化模型提出了绿色证书交易契约参数的优化方法,并结合我国现实国情与电力市场相关参数,科学分析了绿色证书交易契约的优化结果。主要研究结论为:①在交易绿色证书过程中,由于市场参与者存在共同利益,互惠合作并组成战略联盟能够成为市场参与者策略行为演化博弈的稳定策略,且合作产生的收益(直接收益和间接收益)越高、信息越对称以及交易成本越低,互惠合作成为市场参与者共同信念的概率越大。②在市场参与者的战略联盟中,当市场参与者策略行为的更新概率非常小时,即对背叛者威胁非常大时,共同合作将成为战略联盟成员策略行为博弈的唯一均衡策略,此时战略联盟成为市场参与者实现共同利益以及规避绿色证书交易的政策风险和市场风险的有效组织形式,且绿色证书交易契约产生的交易群体分隔能够有效强化战略联盟的稳定性。③基于共同利益构建的绿色证书交易契约模型的最优解,有助于为科学设计绿色证书交易契约参数提供决策依据。④基于收益共享的利益分配机制构建的绿色证书交易契约优化模型能够实现契约参数的优化设计,有助于提高绿色证书交易的契约效率,从而为实现战略联盟成员间利益的合理分配提供科学的决策依据。本文主要创新点表现为,一方面,揭示了绿色证书交易制度对市场参与者策略行为的建构以及长期中两者的共生演化机理,并构建了绿色证书交易策略行为演化博弈模型;另一方面,基于市场参与者战略联盟成员的共同利益关系与收益共享的利益分配机制,分别构建了绿色证书交易契约及其优化模型。
【学位授予单位】：华北电力大学(北京)
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F206
【图文】：

曲线,市场供求,曲线,配额

华北电力大学博士学位论文逡逑２－１中的折线Ｚ）所示。根据图２－１可知，绿色证书的短期边际成本曲线即为绿色逡逑证Ｉ１〕的短期供给曲线，其中绿色证书的短期边际成本（５ＭＣＣ）等于绿电厂商逡逑的短期边际成本ＵＷＣ）减去零售电力价格（凡）。一般而言，绿色证书交易逡逑的均衡价格（八《３由其需求和供给共同决定，并且绿色证书交易的均衡价格逡逑处于政府设定的价格上限和下限之间，即Ｓ邋／Ｖ。然而从长期的角度逡逑分析，市场参与者通常会基于其利润最大化来动态调整策略行为，相应的，政逡逑府需要根据可再生能源发电产业的中长期规划目标以及绿色证书交易市场参与逡逑者策略性行为的选择与演化来动态调整配额以及单位罚金等制度参数和市场参逡逑数，从而引导市场参与者进行绿色证书交易。逡逑ＴＧＣ价格个逦娜逡逑Ｉ逡逑Ｉ逡逑Ｉ邋ＳＭＣＣ逡逑Ｐ眶逦１邋／邋／邋■邋价格上限逡逑厂－７逡逑Ｉ邋ＰＭｉｎ邋逦＾逦逦价格下限逡逑＂Ｉ逦逦0逦？逡逑ＴＧＣ数辩逡逑图２－１绿色证书市场供求曲线逡逑Ｆｉｇ．邋２－１邋Ｓｕｐｐｌｙ邋ａｎｄ邋ｄｅｍａｎｄ邋ｃｕｒｖｅｓ邋ｏｆ邋Ｔｒａｄａｂｌｅ邋Ｇｒｅｅｎ邋Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅｓ邋ｍａｒｋｅｔ逡逑２．１．２制度要素逡逑配额制与绿色证书交易制度的制度要素主要包括了配额目标、配额主体、逡逑配额分配机制和运行机制，其中运行机制主要涉及绿色证书的核发机制、交易逡逑机制和监管机制等。逡逑配额目标是由政府设定的具有强制约束性的指标

模型图,描述性,利益相关者,模型

第２章相关理论基础逡逑道德承诺的基础上，能够反映一个企业组织的价值和原则。根每个企业组织都应该具备基本的道德原则，并将道德原则作为础。逡逑）描述性理论逡逑相关者的描述性理论侧重于理论模型分析，是对事实本身的客观关，主要用于分析组织层级利益相关者的影响，且不同相关学在差异。一般而言，利益相关者理论是具有描述性的。描述性可以描述企业组织利益关系的理论模型（如图２－２），其将企业价值的合作利益和竞争利益的组织群体，并解释了企业组织及过去、现在和未来的状态。图２－２中的每一个个体、组织或群组织的一种利益群体，由于这些利益群体之间存在某种利益关益群体之间在实际中又会具体表现为合作或竞争的利益关系。逡逑

【参考文献】